追蹤指數表現是指試圖令資產組合的價值緊貼某一市場指數的表現，通常是透過複製所追蹤的指數的資產結構來達成。
指數追蹤是指是指通過利用一個的股票組合複製某一現實指數或者虛擬指數的市場表現，來獲取與指數相近的收益，試圖最小化跟蹤誤差。通常來說，一般的指數追蹤技術關注於最小化跟蹤誤差的方差，並考慮組合收益與標的指數收益的相關性，或者是組合調整的交易成本最小化。
雖然從理論和目的來看，指數化投資策略非常簡單和易懂，對於指數型基金經理而言最大的困難在於如何完全複製目標指數的收益，另外一個麻煩是如何將不可避免的追蹤誤差最小化。
從理論上講，如果採用完全複製的策略應該不會存在追蹤誤差，但是實際中並非如此，例如，當標的指數的構成發生變化時，該指數假設所有股票的在理論組合中權重能夠自動實現。然而，指數基金經理並不能這樣假設，他們需要對股票的權重進行現實調整以達到模擬指數的目的。
對於指數型基金經理來說需要在跟蹤誤差和交易成本間尋求平衡，一般來說，兩者是此消彼漲的關係。
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