羅伯特·恩格爾

羅伯特·恩格爾

羅伯特·恩格爾(RobertF.Engle)1942年11月出生在美國紐約州錫拉丘茲。恩格爾畢業於威廉斯學院物理學專業,隨後又在康奈爾大學獲得物理學碩士和經濟學博士學位。1969年至1977年任教於麻省理工學院。1978年,恩格爾進入加利福尼亞大學聖迭戈分校執教直至2003年退休。恩格爾是一名多產的經濟學家,已發表100多篇論文,出版三部著作。此外,他還經常在學術界和實務界作演講,2003年諾貝爾經濟學獎獲獎者。

基本信息

人物經歷

羅伯特·恩格爾 羅伯特·恩格爾

1964年從威廉士學院(WilliamsCollege)畢業,獲物理學學士。

1966年和1969年在康奈爾大學分獲物理學碩士和經濟學博士學位。

1969至1974年間任麻省理工學院助教授。

1975年轉到加利福尼亞大學聖迭戈分校任副教授,1977年升為正教授,並於1990到1994年在該校擔任經濟學系主任。

1999年開始到紐約大學斯特恩商學院任金融服務管理教授至今,現為美國計量經濟學學會會員和美國藝術與科學學院院士。

恩格爾和格蘭傑曾經在加利福尼亞大學共事多年。

主要貢獻

◆《協整、因果關係和預測:格蘭傑紀念文集》(與懷特合編)牛津大學出版社,1999;

◆《ARCH:閱讀精選》牛津出版社,1995;

◆《計量經濟學手冊(第四冊)》(與麥克法登合編)McFadden,北荷蘭出版社,1994;

◆《長期經濟關係:協整閱讀材料》(與格蘭傑合編)牛津出版社,1991等。

羅伯特·恩格爾的主要學術成就及貢獻

他的貢獻在於建立了描述經濟時間序列數據時變波動性的關鍵概念:自回歸條件異方差(ARCH),並發展了一系列波動性模型及統計分析方法。 瑞典皇家科學院稱他不僅是研究員們學習的光輝典範,而且也是金融分析家的楷模,他不僅為研究員們提供了不可或缺的工具,還為分析家們在資產定價、資產配置和風險評估方面找到了捷徑。

作為一名時間序列分析專家,恩格爾以擅長動態經濟金融現象的經驗模型分析而著稱。他的研究足跡從早期的波段譜回歸、假設檢驗和外生性,一直遍及到20世紀80年代後的協整分析、ARCH模型分析、以及金融資產收益數據的超高頻分析。

作為近20年來金融計量領域的重要開拓者,他對金融市場分析長期持有濃厚的興趣,在金融計量經濟學的興趣涉及金融市場微觀結構、權益資產、利率、匯率和期權等。在恩格爾看來,隨著電子化交易的發展,未來的金融計量經濟學可以使金融市場的做市商、經紀人和交易者,藉助於統計分析,自動地根據特定市場環境和目標做出最優的策略。

正如他本人所說,沒有套用的研究是枯燥乏味的,但擔任太多而又缺乏研究意義的顧問工作,同樣是枯燥乏味的。恩格爾的輝煌成就,除了在理論研究中得益於早期與格蘭傑、韓德瑞、以及聖迭哥加州大學的經濟學家和計量經濟學家的學術交流之外,還得益於在紐約和紐約大學的現實環境。紐約作為世界金融中心,為他的學術研究提供了感興趣的金融問題和模型分析所需要的數據;而紐約大學斯特恩商學院金融實務方面的同事,所提供的在實際問題上的觀點,又深深啟發了他的模型研究。

有趣的是,這位諾貝爾經濟學獎獲得者,在滿懷抱負的大學時代,竟是渴望成為一名物理學家。當年在申請讀研究生時,他分別申請了康奈爾大學和伯克利的物理學專業。與伯克利研究生院的電話聯繫受到耽擱之後,最終選擇了康奈爾,在那裡,最初他還渴望成為超導研究小組的一員,但一年後受到啟發,才同周圍的很多朋友一樣,決定轉向經濟系。物理學出身的恩格爾對於經濟學的學習可以說是駕輕就熟,在拿到物理學碩士之後就很快拿到了經濟學博士學位。事實上,歷史上很多經濟學家都有物理學背景,2000年諾獎得主麥克法登亦如此。

瑞典皇家科學院稱,恩格爾的ARCH理論模式現已成為經濟界用來進行研究以及金融市場分析人士用來評估價格和風險的必不可少的工具。

2003 諾貝爾經濟學獎最終授予了美國經濟學家羅伯特·恩格爾和英國經濟學家克萊夫·格蘭傑兩位計量經濟學家。這是繼首屆1969年和2000年之後計量經濟學第三度獲獎。

獲得榮譽

◆美國藝術和科學院院士;

◆計量經濟學協會顧問;

◆金融數量研究院墨菲(RogerF.Murray)獎;

◆美國經濟研究局(NBER)研究員;

◆計量經濟學協會會員;

◆MIT研究生經濟學協會傑出教學獎等。

諾貝爾經濟學獎獲獎者

一年一度的諾貝爾經濟學獎總是整個經濟界甚至是全球的關注。這些獲獎的經濟學家在很大程度上推動了經濟的進步。下面讓我們一起來了解這些歷屆獲獎者。

歷屆諾貝爾經濟學獎得主

年份得主獲獎原因
1969年朗納·弗里施(挪威)
簡·丁伯根(荷蘭)
前者是經濟計量學的奠基人,後者是經濟計量學模式之父
1970年保羅·薩繆爾森(美)發展了數理和動態經濟理論,將經濟科學提高到新的水平
1971年西蒙·庫茲涅茨(美)在研究人口發展趨勢及人口結構對經濟成長和收入分配關係方面貢獻巨大
1972年 約翰·希克斯(英)
肯尼斯·約瑟夫·阿羅(美)
他們深入研究了經濟均衡理論和福利理論
1973年 華西里·列昂惕夫(蘇聯)發展了投入產出方法,該方法在許多重要的經濟問題中得到運用
1974年 弗里德里希·馮·哈耶克(奧地利)、貢納爾·默達爾(瑞典)他們深入研究了貨幣理論和經濟波動,並深入分析了經濟、社會和制度現象的互相依賴
1975年 列昂尼德·坎托羅維奇(蘇)
特亞林·科普曼斯(美)
前者在1939年創立了享譽全球的線形規劃要點,後者將數理統計學成功運用於經濟計量學他們對資源最優分配理論做出了貢獻
1976年 米爾頓·弗里德曼(美)創立了貨幣主義理論,提出了永久性收入假說
1977年 貝蒂爾·奧林(瑞典)
詹姆斯·愛德華·米德(英)
對國際貿易理論和國際資本流動作了開創性研究
1978年 赫伯特·西蒙(美) 對於經濟組織內的決策程式進行了研究,這一有關決策程式的基本理論被公認為關於公司企業實際決策的創見解
1979年威廉·阿瑟·劉易斯(英裔美籍) 西奧多·舒爾茨(美) 前者在發展經濟學方面頗有建樹,提出了二元經濟模型和進出口交換比價模型,後者在經濟發展方面做出了開創性研究,深入研究了開發中國家在發展經濟中應特別考慮的問題
1980年 勞倫斯·羅·克萊因(美)以經濟學說為基礎,根據現實經濟中實有數據所作的經驗性估計,建立起經濟體制的數學模型
1981年 詹姆士·托賓(美)闡述和發展了凱恩斯的系列理論及財政與貨幣政策的巨觀模型在金融市場及相關的支出決定、就業、產品和價格等方面的分析做出了重要貢獻
1982年 喬治·斯蒂格勒(美)在工業結構、市場的作用和公共經濟法規的作用與影響方面,做出了創造性重大貢獻
1983年 羅拉爾·德布魯(美) 概括了帕累托最優理論,創立了相關商品的經濟與社會均衡的存在定理
1984年 理察·約翰·斯通(英) 國民經濟統計之父,在國民帳戶體系的發展中做出了奠基性貢獻,極大地改進了經濟實證分析的基礎
1985年 弗蘭科·莫迪利安尼(義大利) 第一個提出儲蓄的生命周期假設這一假設在研究家庭和企業儲蓄中得到了廣泛套用
1986年 詹姆斯·麥基爾·布坎南(美)將政治決策的分析同經濟理論結合起來,使經濟分析擴大和套用到社會—政治法規的選擇
1987年 羅伯特·索洛(美) 對增長理論做出貢獻提出長期的經濟成長主要依靠技術進步,而不是依靠資本和勞動力的投入
1988年 莫里斯·阿萊斯(法) 他在市場理論及資源有效利用方面做出了開創性貢獻對一般均衡理論重新做了系統闡述
1989年 特里夫·哈維默(挪威) 建立了現代經濟計量學的基礎性指導原則
1990年默頓·米勒(美)
哈里·馬科維茨(美)
威廉·夏普(美)
他們在金融經濟學方面做出了開創性工作
1991年 羅納德·科斯(英) 揭示並澄清了經濟制度結構和函式中交易費用和產權的重要性
1992年 蓋瑞·貝克(美) 將個體經濟學的理論擴展到對於人類行為的分析上,包括非市場經濟行為
1993年 道格拉斯·諾斯(美)
羅伯特·福格爾(美)
前者建立了包括產權理論、國家理論和意識形態理論在內的“制度變遷理論”後者用經濟史的新理論及數理工具重新詮釋了過去的經濟發展過程
1994年 約翰·福布斯·納什約翰·海薩尼(美) 萊因哈德·澤爾騰(德) 這三位數學家在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創性的貢獻,對博弈論和經濟學產生了重大影響
1995年 小羅伯特·盧卡斯(美) 倡導和發展了理性預期與總量經濟學研究的運用理論,深化了人們對經濟政策的理解,並對經濟周期理論提出了獨到的見解
1996年 詹姆斯·莫里斯(英)
威廉·維克瑞(美)
前者在信息經濟學理論領域做出了重大貢獻,尤其是不對稱信息條件下的經濟激勵理論後者在信息經濟學、激勵理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻
1997年 羅伯特·默頓(美)
邁倫·斯科爾斯(美)
前者對布萊克-斯科爾斯公式所依賴的假設條件做了進一步減弱,在許多方面對其做了推廣後者給出了著名的布萊克-斯科爾斯期權定價公式,該法則已成為金融機構涉及金融新產品的思想方法
1998年 阿馬蒂亞·森(印度) 福利經濟學幾個重大問題做出了貢獻,包括社會選擇理論、對福利和貧窮標準的定義、對匱乏的研究等
1999年 羅伯特·門德爾(加拿大) 他對不同匯率體制下貨幣與財政政策以及最適宜的貨幣流通區域所做的分析使他獲得這一殊榮
2000年 詹姆斯·赫克曼(美)
丹尼爾·麥克法登(美)
微觀計量經濟學領域,他們發展了廣泛套用於個體和家庭行為實證分析的理論和方法
2001年 喬治·阿克洛夫(美)
麥可·斯彭斯(美)
約瑟夫·斯蒂格利茨(美)
為不對稱信息市場的一般理論奠定了基石他們的理論迅速得到了套用,從傳統的農業市場到現代的金融市場他們的貢獻來自於現代信息經濟學的核心部分
2002年 丹尼爾·卡內曼(美)
弗農·史密斯
前者把心理學分析法與經濟學研究結合在一起,為創立一個新的經濟學研究領域奠定了基礎;後者開創了一系列實驗法,為通過實驗室實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準
2003年 克萊夫·格蘭傑(英)
羅伯特·恩格爾(美)
用“隨著時間變化的易變性”和“共同趨勢”兩種新方法分析經濟時間數列,從而給經濟學研究和經濟發展帶來巨大影響
2004年 芬恩·基德蘭德(挪威)
愛德華·普雷斯科特
有關巨觀經濟政策的“時間一致性難題”和商業周期的影響因素
2005年托馬斯·克羅姆比·謝林(美)
羅伯特·約翰·奧曼(以色列)
通過博弈論分析促進了對衝突與合作的理解
2006年 埃德蒙·費爾普斯(美)在巨觀經濟跨期決策權衡領域所取得的研究成就
2007年 里奧尼德·赫維克茲(美)
埃克里·馬斯金(美)
羅傑·梅爾森(美)
為機制設計理論奠定了基本
2008年 保羅·克魯格曼(美)對經濟活動的貿易模式和區域的分析
2009年埃莉諾·奧斯特羅姆
奧利弗·威廉森
奧斯特羅姆以“涉及公共財產或處於公共控制下財產的經濟治理分析”獲獎,威廉森以“涉及企業邊界的經濟治理分析”獲獎。

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