在險價值

在險價值

在險價值是指在一定的時間內,在一定的置信度下,投資者最大的期望損失。在險價值法為了度量一項給定的資產或負債在一定時間裡和在一定的置信度下其價值最大的損失額。

概念

在險價值是指在一定的時間(t)內,在一定的置信度(比如95%)下,投資者最大的期望損失。作為一種市場風險測量和管理的新工具,在險價值法就是為了度量一項給定的資產負債在一定時間裡和在一定的置信度下其價值最大的損失額。J.P.模根銀行在1994年提出的“風險度量制”模型是這種方法的典型代表。

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