丹尼爾·麥克法登

丹尼爾·麥克法登

丹尼爾·麥克法登(Daniel L McFadden)1937年7月29日( July 29, 1937)生於美國北卡羅來那州的瑞雷(Raleigh, NC),在明尼蘇達大學 (University of Minnesota)物理系獲得學士學位後改念經濟,1962 年於同校獲得博士學位。曾 在匹茲堡大學、耶魯大學、麻省理工學院、和柏克萊加州大學任教,1990年後是柏克萊加州大學的講座教授,現為加州大學伯克利分校經濟學教授和計量經濟學實驗室主任。

基本信息

研究領域

丹尼爾·麥克法登 丹尼爾·麥克法登

計量經濟學及經濟學理論以往研究課題:隱含變數模式、選擇模式及套用、大規模抽樣計量經濟學、抽樣理論、經濟生產理論以及消費理論。目前正在研究的課題有老齡化趨勢經濟學、儲蓄行為,人口統計學趨勢、住房流動性、健康和死亡比例研究、利用計量心理學數據進行的消費者需求分析以及計量經濟學模擬方法研究。此次他以“對分析離散選擇的原理和方法所做出的發展和貢獻”而獲2000年 諾貝爾經濟學獎

主要貢獻

離散選擇分析

丹尼爾·麥克法登最為突出的貢獻是他對與離散選擇分析(即在不限定決策變換中的選擇)有關的經濟理論和經濟計量方法的發展。

微觀數據經常反映離散選擇。在一個資料庫中,有關個人職業或居住地的信息反映出他們在有限的變動中所進行的選擇。經濟學理論中傳統的需求分析假定個人的選擇是由一個連續變數所代表的,並由此而認為它不適宜於進行離散選擇行為的分析。在麥克法登取得這一最終獲得諾貝爾獎的貢獻之前,對此類選擇所進行的經驗性研究缺乏經濟理論的支持。在他所創立的新理論的基礎上,麥克法登發展了一系列可以用於社會科學諸多領域的微觀計量經濟學模型。

麥克法登的離散選擇理論來源於微觀經濟理論,根據微觀經濟理論中的基本假設,個人選擇某一特定的可變換方案,力求達到個人效用的最大化。然而當研究者無法觀察影響個人選擇的所有因素時,他感知到通過具有相同觀察特徵的個人的隨機變數。在麥克法登的新理論中,他開發出微觀計量經濟模型,這些模型可以用於諸如預測將在總體中選擇不同變換方案的占有份額。

有條件的邏吉特分析

麥克法登的開創性貢獻是他在1974年提出的有條件的邏吉特分析。為了描述這一模型,需要假設在總體中的每一個人面對某一數目(比如說J個)的變換方案,令X代表與每一變換方案相聯繫的特徵,Z代表研究者在其數據中可以觀察到的個人特徵。比如說,在對旅行模式進行選擇的研究中,可變換方案可能是小汽車、公共汽車和捷運,X可以包括有關時間和費用的信息,而Z有可能覆蓋有關年齡、收入和教育的數據。除X和Z之外的個人及可變換方案之間的差異,儘管是研究者所無法觀察到的,也決定著個人效用最大化選擇。此類特徵是由隨機的“誤差項”所代表的。麥克法登推測這些隨機誤差在總體中具有特定的統計分布(稱為極值分布)。

此類模型經常被套用到對城市旅行交通需求的研究之中,它們可以被套用於交通計畫之中,用於檢驗政策措施的效果以及其他社會與環境等方面的變化。比如說,這些模型可以解釋價格變化、通過改進而獲得的可能性或者人口構成的變動是如何影響使用不同交通方式所占比例的。這些模型在其他領域也具有套用意義,比如說對居住方式和居住地以及教育的選擇等。麥克法登還將他自己的模型套用到對許多社會問題的分析上,比如民用電力、電話服務和為老年人所提供的住所等。

有條件的邏吉特模型具有在兩個可變換方案(比如乘公共汽車或小汽車旅行)之間進行選擇之相對機率的特殊屬性,而對其他交通選擇方案的價格和質量不予考慮。這一屬性稱為非相關選擇方案(ILA),而這在有些套用中是不現實的。麥克法登不僅設計了確定ILA得到滿足的統計測試方法,而且還引入了更為一般的模型,比如歸巢式邏吉特模型。在此個人選擇被假設為可以在一個特定序列中進行排序的,比如說在研究有關居住地和居住類型問題時,某一個人被假設為首先選擇居住地段或位置,然後再選擇居住類型。

即便有了這些概括和抽象,這些模型仍然對有關總體中未觀察特徵的特定假設相當敏感。在過去十年中,麥克法登構建了模擬模型(採用模擬片段方法)用於對離散選擇模型的統計估測,並且容許比以前多得多的總體假設。計算機的套用大大提高了這些預測方法的實用性,其結果是,如今個人的離散選擇可以被描述得十分逼真,並且他們的決策可以被預測得更加精確。

麥克法登的主要著作有:

《謹慎選擇分析的替性估計和樣本設計》(1981);

《經濟選擇》(2000);

《觀察性研究:基於樣本的選擇》(2001);

《怎樣量化環境損壞或改善的經濟價值》(2002)

對類別選擇問題的分析

麥克法登對類別選擇問題的分析可簡單介紹如下: 在類別選擇問題中,不論要選的類別是什麼,每一個類別對做選擇的經濟個體來說都有或多或少的效用(沒有效用的類別當然不會被考慮) ,一個類別的脫穎而出必然是因為該類別能產生出最高的效用。麥克法登將每一個類別的效用分解為兩部份,第一個部分受“類別本身的特質”以及“做選擇之經濟個體的特質”所影響(了解這些特質是如何影響各個類別的效用便是實證分析的主要目的) ,而第二個部分則是一個隨機變數,用以總結所有其他無法觀察到的影響。也就是因為效用包含了這么一個隨機變數,所以每一個類別的效用本身也都是隨機的,影響所及各個類別之效用的大小不是固定不變, 而是隨機變動的,換句語說經濟個體不會固定的選擇某一類別,我們最多只能說某個經濟個體選擇某某類別的機率是多少,這套想法麥克法登稱之為“隨機效用模型” (Random Utility Model 或簡稱 RUM) , 它讓習慣於傳統非隨機效用理論之經濟學家的眼界為之大開, 更大大擴展了效用理論的適用範圍。

Logit 模型

麥克法登接著對隨機效用做出一些巧妙的分配假設,使得選擇各類別的機率 (乃至於整個概似函式) 都可以很簡單的公式表示出來,我們因此可用標準的統計方法 (最大概似估計法) 將“類別特質”以及“經濟個體特質”對類別選擇的影響估計出來,麥克法登將這種計量模型取名為“條件 Logit 模型” (Conditional Logit Model) ,由於這種模型的理論堅實而計算簡單,幾乎沒有一本計量經濟學的教科書不特設專章介紹這種模型以及類似的“多項 Logit 模型”Multinomial Logit Model) 。

多項 Logit型雖然好用,但和所有其他的計量模型一樣都有某些限制,多項 Logit 模型最大的限制在於各個類別必須是對等的,因此在可供選擇的類別中,不可有主要類別和次要類別混雜在一起的情形。例如在研究旅遊交通工具的選擇時,可將交通工具的類別粗分為航空、火車、公用汽車、自用汽車四大類,但若將航空類別再依三家航空公司細分出三類而得到總共六個類別,則多項 Logit 模型就不適用,因為航空、火車、公用汽車、自用汽車均屬同一等級的主要類別,而航空公司的區別則很明顯的是較次要的類別,不應該混雜在一起。在這個例子中,主要類別和次要類別很容易分辨,但在其他的研究中可能就不是那么容易,若不慎將不同層級的類別混在一起,則由多項 Logit 模型所得到的實證結果就會有誤差。為解決這個問題,麥克法登除了設計出多個檢定方法以檢查這個問題是否存在外,還發展出一個較為一般化的“階層多項 Logit 模型” (Nested Multinoimal Logit Model) ,不僅可同時處理主要類別和次要類別,尚保持多項 Logit 模型的優點:理論完整而計算簡單。

麥克法登本人也進行了許多利用多項 Logit 模型的實證研究,例如都市交通工具的選擇、家庭用電需求、電語需求、老人住家需求等等。麥克法登曾更進一步的發展出可同時處理類別和連續型經濟變數的混合模型,並將之套用到家庭對電器類別以及用電量 (連續型變數) 需求的實證研究上。毫無疑問的,多項 Logit 模型體系的建立和套用的普及,確定了麥克法登在計量經濟學中宗師的地位。

在不對等類別選擇的問題上,文獻中也還可找到一些可同時處理主要類別和次要類別的不同模型,但這些模型的估計都牽涉到多重積分以致計算繁複到幾乎沒有實用價值,麥克法登針對這個問題也發展出一種充分利用電腦計算能力的“模擬動差估計法” (Method of Simulated Moments) ,這個方法開創性的將套用數學中的數值方法和計量經濟學緊密結合,又再次開啟了一個嶄新的跨領域研究課題。

麥克法登在成大名之前的一九六零年代,對個體經濟學中的生產理論也曾做過相當深入的研究,對生產函式和成本函式之間的“對偶性” (Duality) 有很詳盡的分析,這些研究成果直到一九七零年代末期才以專書的形式發表,這本專著發表後立刻產生廣泛的影響,一九八零年代以後的個體經濟理論教科書紛紛將對偶性分析列為主要課題。對偶性分析不僅有重要的理論價值,對計量分析也很有助益,麥克法登自己就曾將這套分析工具套用到對租稅之資源扭曲效果的實證研究上,對偶性分析因而成為公共經濟學研究中一個不可或缺的工具。

環境經濟學

近十年來麥克法登將興趣轉移到環境經濟學,研究人們利用自然資源時所願意支付的價格 (Willingness-To-Pay) ,用以計算各種自然資源的“存在價值”,並評估自然資源受損時所造成的福利損失。麥克法登將這套研究方法套用到對美國阿拉斯加州休閒資源的評價上,還嘗試計算1989 年“艾克桑福爾第號”超級油輪漏油對阿拉斯加州所造成的損害。麥克法登在這個領域的研究也再次證明他整合經濟理論和計量方法並將之套用到實證研究的大師級功力。

諾貝爾經濟學獎獲獎者

一年一度的諾貝爾經濟學獎總是整個經濟界甚至是全球的關注。這些獲獎的經濟學家在很大程度上推動了經濟的進步。下面讓我們一起來了解這些歷屆獲獎者。

歷屆諾貝爾經濟學獎得主

年份得主獲獎原因
1969年朗納·弗里施(挪威)
簡·丁伯根(荷蘭)
前者是經濟計量學的奠基人,後者是經濟計量學模式之父
1970年保羅·薩繆爾森(美)發展了數理和動態經濟理論,將經濟科學提高到新的水平
1971年西蒙·庫茲涅茨(美)在研究人口發展趨勢及人口結構對經濟成長和收入分配關係方面貢獻巨大
1972年 約翰·希克斯(英)
肯尼斯·約瑟夫·阿羅(美)
他們深入研究了經濟均衡理論和福利理論
1973年 華西里·列昂惕夫(蘇聯)發展了投入產出方法,該方法在許多重要的經濟問題中得到運用
1974年 弗里德里希·馮·哈耶克(奧地利)、貢納爾·默達爾(瑞典)他們深入研究了貨幣理論和經濟波動,並深入分析了經濟、社會和制度現象的互相依賴
1975年 列昂尼德·坎托羅維奇(蘇)
特亞林·科普曼斯(美)
前者在1939年創立了享譽全球的線形規劃要點,後者將數理統計學成功運用於經濟計量學他們對資源最優分配理論做出了貢獻
1976年 米爾頓·弗里德曼(美)創立了貨幣主義理論,提出了永久性收入假說
1977年 貝蒂爾·奧林(瑞典)
詹姆斯·愛德華·米德(英)
對國際貿易理論和國際資本流動作了開創性研究
1978年 赫伯特·西蒙(美) 對於經濟組織內的決策程式進行了研究,這一有關決策程式的基本理論被公認為關於公司企業實際決策的創見解
1979年威廉·阿瑟·劉易斯(英裔美籍) 西奧多·舒爾茨(美) 前者在發展經濟學方面頗有建樹,提出了二元經濟模型和進出口交換比價模型,後者在經濟發展方面做出了開創性研究,深入研究了開發中國家在發展經濟中應特別考慮的問題
1980年 勞倫斯·羅·克萊因(美)以經濟學說為基礎,根據現實經濟中實有數據所作的經驗性估計,建立起經濟體制的數學模型
1981年 詹姆士·托賓(美)闡述和發展了凱恩斯的系列理論及財政與貨幣政策的巨觀模型在金融市場及相關的支出決定、就業、產品和價格等方面的分析做出了重要貢獻
1982年 喬治·斯蒂格勒(美)在工業結構、市場的作用和公共經濟法規的作用與影響方面,做出了創造性重大貢獻
1983年 羅拉爾·德布魯(美) 概括了帕累托最優理論,創立了相關商品的經濟與社會均衡的存在定理
1984年 理察·約翰·斯通(英) 國民經濟統計之父,在國民帳戶體系的發展中做出了奠基性貢獻,極大地改進了經濟實證分析的基礎
1985年 弗蘭科·莫迪利安尼(義大利) 第一個提出儲蓄的生命周期假設這一假設在研究家庭和企業儲蓄中得到了廣泛套用
1986年 詹姆斯·麥基爾·布坎南(美)將政治決策的分析同經濟理論結合起來,使經濟分析擴大和套用到社會—政治法規的選擇
1987年 羅伯特·索洛(美) 對增長理論做出貢獻提出長期的經濟成長主要依靠技術進步,而不是依靠資本和勞動力的投入
1988年 莫里斯·阿萊斯(法) 他在市場理論及資源有效利用方面做出了開創性貢獻對一般均衡理論重新做了系統闡述
1989年 特里夫·哈維默(挪威) 建立了現代經濟計量學的基礎性指導原則
1990年默頓·米勒(美)
哈里·馬科維茨(美)
威廉·夏普(美)
他們在金融經濟學方面做出了開創性工作
1991年 羅納德·科斯(英) 揭示並澄清了經濟制度結構和函式中交易費用和產權的重要性
1992年 蓋瑞·貝克(美) 將個體經濟學的理論擴展到對於人類行為的分析上,包括非市場經濟行為
1993年 道格拉斯·諾斯(美)
羅伯特·福格爾(美)
前者建立了包括產權理論、國家理論和意識形態理論在內的“制度變遷理論”後者用經濟史的新理論及數理工具重新詮釋了過去的經濟發展過程
1994年 約翰·福布斯·納什約翰·海薩尼(美) 萊因哈德·澤爾騰(德) 這三位數學家在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創性的貢獻,對博弈論和經濟學產生了重大影響
1995年 小羅伯特·盧卡斯(美) 倡導和發展了理性預期與總量經濟學研究的運用理論,深化了人們對經濟政策的理解,並對經濟周期理論提出了獨到的見解
1996年 詹姆斯·莫里斯(英)
威廉·維克瑞(美)
前者在信息經濟學理論領域做出了重大貢獻,尤其是不對稱信息條件下的經濟激勵理論後者在信息經濟學、激勵理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻
1997年 羅伯特·默頓(美)
邁倫·斯科爾斯(美)
前者對布萊克-斯科爾斯公式所依賴的假設條件做了進一步減弱,在許多方面對其做了推廣後者給出了著名的布萊克-斯科爾斯期權定價公式,該法則已成為金融機構涉及金融新產品的思想方法
1998年 阿馬蒂亞·森(印度) 福利經濟學幾個重大問題做出了貢獻,包括社會選擇理論、對福利和貧窮標準的定義、對匱乏的研究等
1999年 羅伯特·門德爾(加拿大) 他對不同匯率體制下貨幣與財政政策以及最適宜的貨幣流通區域所做的分析使他獲得這一殊榮
2000年 詹姆斯·赫克曼(美)
丹尼爾·麥克法登(美)
微觀計量經濟學領域,他們發展了廣泛套用於個體和家庭行為實證分析的理論和方法
2001年 喬治·阿克洛夫(美)
麥可·斯彭斯(美)
約瑟夫·斯蒂格利茨(美)
為不對稱信息市場的一般理論奠定了基石他們的理論迅速得到了套用,從傳統的農業市場到現代的金融市場他們的貢獻來自於現代信息經濟學的核心部分
2002年 丹尼爾·卡內曼(美)
弗農·史密斯
前者把心理學分析法與經濟學研究結合在一起,為創立一個新的經濟學研究領域奠定了基礎;後者開創了一系列實驗法,為通過實驗室實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準
2003年 克萊夫·格蘭傑(英)
羅伯特·恩格爾(美)
用“隨著時間變化的易變性”和“共同趨勢”兩種新方法分析經濟時間數列,從而給經濟學研究和經濟發展帶來巨大影響
2004年 芬恩·基德蘭德(挪威)
愛德華·普雷斯科特
有關巨觀經濟政策的“時間一致性難題”和商業周期的影響因素
2005年托馬斯·克羅姆比·謝林(美)
羅伯特·約翰·奧曼(以色列)
通過博弈論分析促進了對衝突與合作的理解
2006年 埃德蒙·費爾普斯(美)在巨觀經濟跨期決策權衡領域所取得的研究成就
2007年 里奧尼德·赫維克茲(美)
埃克里·馬斯金(美)
羅傑·梅爾森(美)
為機制設計理論奠定了基本
2008年 保羅·克魯格曼(美)對經濟活動的貿易模式和區域的分析
2009年埃莉諾·奧斯特羅姆
奧利弗·威廉森
奧斯特羅姆以“涉及公共財產或處於公共控制下財產的經濟治理分析”獲獎,威廉森以“涉及企業邊界的經濟治理分析”獲獎。

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