VaR體系

VaR體系,是一種用機率論與數量統計來評估風險的方法體系，可知未來一定時間和可能性下，金融工具和品種的潛在變化。

術語解釋

即Value at Risk（VaR），是指未來一定時間內，在給定的可能性下，任何一種金融工具和品種的潛在變化。

體系的作用

VaR是一種利用機率論與數量統計來評估風險的方法，它可以使投資人既知道損失發生的可能性，又知道潛在損失的金額。