風險預警體系

風險預警體系

一、定義：所謂“商業銀行風險預警”，是指銀行監管者根據非現場監管、現場檢查和其他渠道獲得的銀行業金融機構的信息，通過一定技術手段，採用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對商業銀行風險狀況進行動態監測和早期預警。只有對商業銀行的風險進行早期預警，銀行監管部門才能及時採取預防措施，將風險控制在可以接受的水平之內，防止風險進一步發展和蔓延。

二、內容：風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等五項分類指標組成。定性指標包括六項分類指標，分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。據此，銀行監管部門綜合判斷商業銀行的風險預警等級，分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。

三、功能和作用：為商業銀行績效考核提供重要依據；及時發現風險隱患並向有關方面發出預警信號；提高監管工作的效率和效果；為提前採取適當的監管措施提供客觀和充分的決策依據。