編輯推薦
絕不會告訴你股票式的外匯交易方法！要告訴你的是都念跨國交易的真實經驗和手法！
不是讓你先學會盈利，而是先學會如何虧損！
總結了全球技術分析和基本分析的最新進展！
囊括交易心理和交易實務！
《外匯交易聖經（第2版）》很多內容都是國內同類書籍沒有的，比如交易理念、交易手法、基本分析和技術分析有效的前提，交易時間規律，貨幣走勢的季節性，外匯與股票指數的關係，數據行情的交易方法，收益曲線用於外匯交易，技術分析的重新構造，勢位態三要素分析法，真假突破的辨析，金融市場間的差異，螺鏇曆法，Gartly理論、英鎊擇時交易法，交易心理控制等。
作者簡介
魏強斌，長期研習神經語言程式學（NLP）和教練技術（CP）在金融交易和相關技能培訓中的運用，從事股票，外匯和黃金的一線交易，供職子Dinaprivately-ownedinvestmenf&speculationfund，任首席策略師。在總結艾略持波浪理論和隧道交易法理論以及gartley理論的基礎上，結合基本面分析創立丁獨特的“三觀”分析方法[triviewsanatysiskeytotradingWay]，並將金融易學融入其中。曾以別名為長陽證券書系翻譯過《ThevalueConnection》一書，並在《上海經濟》等各類媒體發表過許多經濟和金融文章。媒體評論
外匯是我一生最愛的交易品種，我也因為英鎊交易而一夜成名。——喬治·索羅斯 金融鍊金大師
巨觀對沖基金叱吒風雲，其中的頂尖交易好手大多出身於外匯市場。
——E．C．梅耶 對沖基金管理專家
我密切關注雙赤字對美元走勢的影響，因此做空美元。
——沃倫·巴菲特 世界最偉大投資家
外匯市場是全球第一大金融市場。其日交易量是證券市場的20倍。
——世界銀行年度報告
在未來十年，外匯市場將成為個人交易者的唯一戰場，股票市場將留給專業基金去經營。
——《貨幣交易員》雜誌
未來5到10年，外匯分析師將成為中國內地最有吸引力的金領職業，一個好的外匯交易員年薪將達到千萬元。
——國內某知名人力資源網站
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目錄
前言系列叢書的使用說明
開篇語
一、先立於不敗之地，而後求勝
二、先為不可勝，以待敵之可勝
三、時間是第一重要的因素
第一章 基本理念
一、外匯交易是一種機率遊戲
二、防守是外匯交易的最重要前提
三、墨菲法則與匯市
1．“墨菲定律”的含義
2．墨菲法則在匯市中的套用
3．墨菲法則的另類表述
四、提高盈利的三方面
1．提高準確度
2．提高盈虧幅度比
3．關於是否加碼的抉擇
五、防守的方式
1．安全空間
2．嚴格止損
六、進攻的方式
1．機率分析
2．複合式頭寸
3．風險報酬比
第二章 基本分析
一、基本分析的概況
1．基本分析的對象：驅動市場的因素
2．基本分析的兩大前提
3．基本體系
4．代表人物
二、基本分析的結構
三、基本分析之貨幣分析
1．貨幣分類
2．貨幣特徵
3．主要外匯對協同原理
4．三大外匯市場與時間規律
5．美元指數與美元走勢分析
6．外匯市場和股票市場的相互關係
四、基本分析之經濟分析
1．經濟數據
2．經濟理論
3．經濟事件
五、基本分析之地緣分析
1．黃金
2．石油8
3．政治
六、基本分析高級技
1．收益曲線預測
2．摩天大樓預測
3．影響外匯走勢的“鐵五角”
第三章 技術分析
一、技術分析的概況
1．技術分析的對象：人的集體行為
2．技術分析的兩大前提
3．技術體系
4．代表人物
二、技術分析的結構
三、技術分析之空間要素分析
1．位[動量分析]
2．態[線態和形態]
3．勢[均線和趨勢線]
4．勢位態的綜合運用
四、技術分析之空間結構分析
1．Gaaley理論
2．波浪理論
3．各個波段之間存在黃金比率
五、技術分析之時間分析
1．螺鏇曆法
2．江恩六邊形
3．二十四個節氣與匯率波動的關係
4．公曆月份中的季節周期
六、技術分析高級技巧
1．順勢而為的兩個客觀標準
2．K線精髓
3．進場位置重於行情分析
4．布林線的深入運用：馬鞍式交易
5．真假突破
6．金融市場的差異和交易策略的差異
7．波幅分析和交易方法
第四章 交易手法和策略
一、區間行情的交易手法：邊緣介入法
二、趨勢行情的交易手法：反身介入法
三、金字塔順勢加碼法
四、數據行情的交易手法
五、區間最佳化交易法
六、英鎊擇時交易法
第五章 交易心理和實務
一、交易心理和控制
1．網上交易（交易頻率）與績效
2．性別與交易績效
3．團隊交易與個體交易
4．恐懼和貪婪的不可證偽
5．交易中最薄弱的兩個心理環節
6．克服心理弱點的方法
二、交易績效衡量標準
1．進攻能力的衡量（風險報酬率）
2．防守能力的衡量（最大單筆虧損額）
3．關於勝率的評判作用
三、實際交易
1．交易日誌
2．帝娜交易專用外匯表格
結篇語
一、一致性原理
二、緊握你的槍，保護自己，然後攻擊
附錄
1．對沖基金的含義和分類
2．美聯儲歷任主席
3．美聯儲機構組成及聯儲成員分布
4．大英國協的成員國
5．外匯交易術語
6．主要貨幣代碼
7．全球外匯交易商（經紀商）
8．前一百名外匯網站排行榜
9．MT4精選伺服器地址
10．蠟燭圖模式詞典
前言
美國著名的效率和個人成就專家史蒂芬·科維曾經說過這樣一句話：“在靜寂的精神世界裡，每天都在進行著生命的最大戰爭。”
著名的混沌交易大師比爾·威廉姆認為，金融交易是開發個人心智和保持身心平衡的最好方法，因為市場可以糾正人類天性中的很多弱點，市場可以讓你的缺點變得如此的顯而易見。不進入金融市場，你也許永遠不知道自己是多么地脆弱、多么地盲從、多么地缺乏自製、多么地疏忽大意。對丁一個人而言，最為重要的是知道應該順應社會和經濟發展的趨勢，第二重要的則是凡事要考慮最壞的情況，留下防備措施和退路。而這兩條人生法則，在金融市場的修煉中，你將很快學會。
一位順勢交易的外匯交易好手曾經告訴我，他在做人做事，乃至對政治的看法上也是順勢而為，不為局部的現象所迷惑。長期居住在中國香港的國際交易大師克羅極為推崇“墨菲定律”和《孫子兵法》。其實，金融交易就是讓你在一次完整的進出場中體會一次完整的人生。所以，交易如人生，人生如戰場，交易所遵循的原理與人生、與戰爭都是內在相通的。
外匯市場作為全世界最大的金融交易市場，其展開的空間範圍，其涉及的交易主體，其延續的交易時間都是世界第一的。全球外匯交易量和全球股票交易量的比較，如下圖所示。
從圖中可以看出，外匯的日交易量大約為證券的20倍。已開發國家的外匯交易額和股票交易額比率一般在這個水平附近。中國作為全球最大的外匯儲備持有國，在逐步開放資本市場和人民幣升值的大趨勢下，勢必在未來10年內接近這一比率。
同時，中國政府逐步允許銀行提高外匯交易的槓桿比率，逐步放開了外匯保證金交易的管制；香港人民幣債券和外匯交易中心地位逐步樹立；地下炒匯逐漸走向陽光化，國外的外匯交易商逐步與國內銀行合作提供個人保證金交易服務；中國成立國家外匯投資公司；政府轉向“藏匯於民”的政策，逐步放鬆外匯管制，開放私人資本項目。
外匯市場在30年內從無到有，並成為全球最大的金融交易市場。在中國的內地正在上演這種局面，2001年國家正式放開個人外匯買賣之後，匯民數量以每年翻一番的速度增加。
在此平台上，你可以與全世界的頂尖好手一同競技。吉姆·羅傑斯曾經對索羅斯說：“我就喜歡我們兩個對抗整個世界的感覺，這確實很酷！”在外匯市場上，無論你身處世界哪個角落，無論你出身何等卑微，無論你的學歷是否源自名校，這一切都不重要。外匯市場是全世界唯一公平的競技場，你要出道世界，挑起萬丈風雲，外匯交易正是一個最佳的舞台。索羅斯的主要交易對象就是外匯，他是當代的呂不韋，為了全球開放社會而戰。外匯交易就是他實踐金融鍊金術的法場，也是他積累財富以動員全球智力和政治力量的源泉。
正心誠意，格物致知，修身，齊家，治國，平天下。這是中國士大夫精神的最偉大寫照。通過外匯交易，我們可以讓自己的心魄更加堅忍不拔，讓自己的眼界更加寬廣，讓自己的見識更加深邃，積累財富助於天下人民。
所以，我們真誠地邀請你加入外匯交易者的行列，這是21世紀最偉大的競技場。其交易量20倍於全球證券市場，其30年的發展速度遠快於證券市場300年的發展速度。已開發國家的個人交易者已經轉向外匯市場，因為這裡更加透明，更加公平，交易時間更加靈活，交易手段更加便捷。
本書很多內容都是國內同類書籍所沒有的，比如交易理念、交易手法、基本分析和技術分析有效的前提、交易時間規律、貨幣走勢的季節性、外匯與股票指數的關係、數據行情的交易方法、收益曲線用於外匯交易、技術分析的重新構造、勢位態三要素分析法、真假突破的辨析、金融市場間的差異、螺鏇曆法、Gartley理論、英鎊擇時交易法、交易心理控制等。其實，我們覺得本書最為精彩的部分還是“波幅分析和交易方法”，這裡我們將告訴你主要貨幣對的走勢規律，從中你可以估計到具體的當日波幅和走勢，由此展開交易。我們不再將那些股票市場上的蠟燭圖硬套到外匯市場上，總之我們不想炒剩飯。根據我們多年在外匯市場上的實踐，我們需要進行交易思路和手法上的創新，傳統的股票交易方法不能照搬。
作為跨國的私人基金，我們希望與你攜手於全球最大的對戰平台，沿著生命的刀鋒滑行，為明日喝彩！
W·St·Shocker
2008年4月30日
精彩書摘
交易方法和系統的改進過程中會出現一種極其錯誤的觀念，稱為“過度最佳化”，或者“最佳化陷阱”。由於交易系統的勝率存在改進的餘地，導致我們存在朝著100％勝率邁進的衝動，這種衝動有兩個誤區：第一，勝率不是持續成功交易的決定性因素，很多成功的交易員勝率不足50％，但仍然能以可觀的速度積累利潤，相反很多勝率很高的交易者卻因為一兩筆交易前功盡棄，關鍵的原因在於，每筆賺的要多，每筆虧的要少，也就是單筆最大虧損要小，平均盈利比平均虧損要大。追求勝率是一個新手的主要衝動，其實在交易中有很多試探性的舉動，這些舉動必然很多都是虧損的，但盈利的那單必定能在彌補了所有的虧損後還能帶來豐厚的盈利，就像期貨交易中的突破一樣，雖然假突破占了多數，但我們很難區分突破的真假，所以即使是假突破，在事前我們不知道的情況下，多半還是要進去，因為畢竟相比損失而言，潛在的利潤是豐厚的。第二，追求勝率會導致模型的過度最佳化，也就是增加了太多限制條件來力圖囊括所有的數據。我們在宣傳中經常看到勝率在90％以上的交易軟體，其實這明顯是過度最佳化的伎倆，其中的流程是這樣的：首先根據數據建立交易系統，然後將交易系統不能闡釋的數據找出來，然後在交易系統中加入新的規則使這些數據能夠得到說明，隨著這個過程的持續，幾乎所有的數據都得以在交易系統中得到闡釋，而每段行情都可以抓住，這個系統在這段數據上表現完美，但如果運用在其他數據段上要么發不出信號，要么錯誤信號太多。這就是過度最佳化。一般來說，勝率超過90％的就存在過度最佳化的伎倆。二、防守是外匯交易的最重要前提
正如在開篇語中引用的兩句孫武的名言，再怎么強調防守的首要位置都不為過。在西洋棋中，乃至一切對抗性競技中，防守是保存自己實力的唯一辦法，以便有機會打敗對手。所以西洋棋中的開局階段，中國武術的試手階段都是為了先建立利於自己的安全態勢，然後才是伺機進攻，光想著進攻的人永遠只有失敗。假如你下過任何一種棋，你都應該體驗過這個道理。由於外匯交易是一種涉及機率分布的遊戲，任何不利的情況都存在發生的可能性，也就是市場在兩個方向上都有運動的可能，只是這種情況的發生機率存在差別而已。外匯交易的這種機率性特徵和實際風險的不確定性，使我們在交易的時候不能忽視最壞的情況發生。即使最壞情況發生的機率非常小，如果真的發生也是擔當不起的，沒有了存在，任何美好的東西都無法期待。
投資大師克羅十分推崇《孫子兵法》，除此之外，他還在其著作中提到了墨菲定律。“墨菲定律”的大概意思就是：“最壞的事情總是最可能發生。”在政治傾軋中，在軍事鬥爭中，我們必須做最壞的打算，以便提前做好準備。因為最壞的後果是無法承擔的，也就是一旦遭遇最壞的後果，那么對於後來再好的情況我們也無機會享受了。在機率論中，小機率事件可以看成是系統的噪音，可以忽略不計。然而，在外匯交易中，這樣的認識是致命的。在外匯交易中，我們對大機率的方向是順著操作，但同時要保留完全措施來應對小機率的相反方向。很多人總是能以很高的勝率獲得快速的增長本金，但往往在小機率的反方向行情上功敗垂成。我親眼目睹了很多這樣的外匯操作手，但他們並沒有反思，而只歸咎於運氣或者行情判斷能力不夠，這樣又走人了前面提到過的“過度最佳化陷阱”。其實他們分析行情的機率分解能力在我看來已經相當不錯了，他們唯一缺乏的是預防最壞的情況發生的防守意識。
其實學習防守技術的效率要比學習進攻技術的高，因為防守相對於進攻更加簡捷和具有一致性。進攻涉及行情方向的估計，看起來市場就是兩個方向可以導致賬戶金額的變化，要么上，要么下，各占50％，中間盤整對賬戶沒有實質影響（可能有時間上的虧損，短期內可以忽略不計），但方向的分析手段是最多的，所以在短期內要有很大提高是很難的。向上為陽，向下為陰，然後陰陽的組合有四種，四種組合又可能演化。看似簡單的行情分析在實際操作中會遇到曲曲折折的百變行情，這時就不是當初認為的簡單的50％問題了。在進攻中什麼江恩理論，愛略特波浪理論，Gartley圖形分析，傳統西方圖形分析，蠟燭圖分析，。OX圖分析等等，沒有哪種理論能很快掌握。但防守主要涉及的是關鍵位置，也就是天然位置，阻力位置和支撐位置，關鍵位置的掌握比行情分析要系統些，簡單些，體系比較單一。主要的天然位置集中於前期高點、低點，黃金分割位置，前期成交密集區。外匯的阻力和支撐位置絕大多數就是這幾類，找到天然位置了，我們再結合資金管理就能很好地建立起防禦陣地了。找天然位置和判斷行情方向，前者學起來要比後者快，掌握起來也比後者快，並且比較客觀，標準比較統一，從學習收益曲線來看，防守技巧的學習比進攻技巧的學習收效更大更快。而且，對於新手來說迅速提高進攻技巧的可能性極小，客觀來說方向判斷需要更加漫長的磨鍊才行，但對於一個新手來說如果沒有充足的資金要走完這個磨鍊期是很難的。如果我們在這個交學費的階段中能夠控制交學費的頻率和數量，那么我們在這個上下50％的市場中可以生存得更久，從而得到的鍛鍊時間就更充分。所以，在初學外匯交易時對防守技術的迅速掌握將為進攻的學習提供充裕的時間。另外，防守在度過學習階段後的收穫階段也同樣重要，因為防守是我們有能力採取進攻並有機會享受勝利的果實。
不管進攻還是防守，最重要的是要有紀律來保證兩者得到實施。在防守中更是如此，因為防守涉及市場中的生存，一旦疏忽防守態勢，那么後果是無法承擔的，而防守是容易在知識上掌握，在執行中容易不一致和違背常識。所以，軍人般的紀律意識要得到遵循。
進攻是最好的防守，是被誤解的一句話。這句話不是在強調進攻比防守重要，而只是說進攻包括於防守之中，防守是母親，是總概念，進攻是一種積極的防守策略中的一個重要部分。
三、墨菲法則與匯市
在前言里我們已經提到了墨菲定律，那么什麼是墨菲定律呢？“墨菲法則”、“派金森定理”和“彼德原理”並稱為20世紀西方文化中最傑出的三大發現。
如果你把一片乾麵包掉在地毯上，這片麵包的兩面均可能著地。但假定你把一片一面塗有一層果醬的麵包掉在地毯上，常常是帶有果醬的一面落在地毯上。換一種說法：如果某件事有可能變壞的話，這種可能就會成為現實。這就是墨菲法則。它的適用範圍非常廣泛，它揭示了一種獨特的社會及自然現象。它的極端表述是：如果壞事有可能發生，不管這種可能性有多小，它總會發生，並造成最大可能的破壞。
1．“墨菲定律”的含義
首先我們來看看“墨菲定律”的含義。1949年，一位名叫墨菲的空軍上尉工程師，認為他的某位同事是個倒霉蛋，不經意間開了句玩笑：“如果一件事情有可能被弄糟，讓他去做就一定會弄糟。”
這句話迅速流傳，並擴散到世界各地。在流傳擴散的過程中，這句笑話逐漸失去它原有的局限性，演變成各種各樣的形式，其中一個最通行的形式是：“如果壞事情有可能發生，不管這種可能性多么小，它總會發生，並引起最大可能的損失。”這就是著名的“墨菲定律”。
“墨菲定律”告訴我們，人類雖然越來越聰明，但容易犯錯誤是人類與生俱來的弱點，不論科技有多進步，有些不幸的事故總會發生。而且我們解決問題的手段越高明，面臨的麻煩就越嚴重。錯誤是這個世界的一部分，與錯誤共生是人類不得不接受的命運。但錯誤並不總是壞事，從錯誤中汲取經驗教訓，再一步步走向成功的例子也比比皆是。因此，錯誤往往是成功的墊腳石，錯誤是我們的影子。
……
外匯交易四種基本技巧
外匯交易在國際金融有著自己無可動搖的低位，因中國與國際接軌發展前景令國內的投資者也了解到了這個國際上較大的金融投資，在國內外匯交易被稱為炒外匯，國內的炒外匯個人交易成本和模式來看，就是國際上的外匯保證金交易。外匯交易跟國內人們所熟悉的炒股是有著很大的差距的，在股市你可以聽出別人或者隨性而做單，如果吧這些思想放到外匯交易中，那么你將會面對的是很大的失敗。進行外匯交易看中的是個人的外匯操作技巧以及心態上的改變。在這裡我們簡單的介紹下常見的外匯交易技巧。第一招：聞風即動
經常炒匯的投資者會有一種經驗，在市場預期剛發布或傳言剛產生時，匯市會馬上作出反應，而當預期的事件真正實現或傳言被證實時，反而常常出現逆轉的行情。
如在美聯儲的加息過程中，往往在加息之前，美元匯率會基於市場的預期而有所上升，而到美聯儲真正宣布加息的那一天，美元反而會有所回調。
因此投資者在交易時，比較合適的做法是，在聽到好訊息時立即買入，一旦訊息得到證實，便立即賣出。反之亦然，當壞訊息傳出時，立即賣出，一旦訊息得到證實，就立即買回。
第二招："金字塔"法
在第一次買入某種貨幣之後，該貨幣匯率上升，若想加碼增加投資，應當遵循"每次加碼的數量比上次少"的原則，就如"金字塔"一樣。因為價格越高，接近頂峰的可能性越大，危險也越大。
第三招：順勢操作
在買入或賣出外匯後，遇到市場突然以相反的方向急進時，切忌進行反向操作。例如，當某種外匯連續上漲一段時間後，交易者追高買進了該貨幣，這時行情突然猛跌，便想在低價位加碼，企圖拉低頭一單的匯價，在匯率反彈時一起平倉，避免虧損。這時交易者要特別小心，因為如果匯價已經上升了一段時間，此時很可能見"頂"，如果越跌越買，但匯價總不回頭，那么結果無疑是惡性虧損。
第四招：盤局突破
盤局突破時往往會有大行情，最適合建立頭寸。盤局是指匯率處於窄幅波動的局面，此時買家和賣家勢均力敵，暫時處於平衡的狀態。無論是上升過程還是下跌過程中，突破盤局時所建立的頭寸獲大利的機會更大。
在一天的交易時間裡，由於參與的資金量和活躍度不同，各個時間段會呈現不同的特徵。
04：00~15：00：此時段為亞洲和大洋洲市場交易的時間，資金量較小，波動較平靜，一般是對前一天行情進行調整。到下午歐洲市場開市前夕，交易及資金量逐漸增加，且此時段會伴隨著一些有影響力的數據公布，市場和技術圖形都開始醞釀，是每天第一次也是最好的進場時段。
15：00~19：00：行情波動時段。歐洲市場開始交易，資金量和關注程度增加，這一時段才是每天外匯市場行情的真正開始。在整體有趨勢時順大方向，在整體為盤整時一般與上一交易日走勢方向相反。
18：00~20：20：歐洲的中午和美洲市場的清晨，交易平淡，多為第一次行情波動的調整。
20：20～0：00：行情主要波動時段，美洲市場和歐洲市場同時交易，資金和關注性最大，行情波動自然也最大。
0：00~04：00：行情調整或休息時段，為美國的下午盤，一般此時已走出了較大的行情，這段時間多為對前面行情的技術調整。不過有些重要的美國數據會在這個時段公布，所以偶爾會出現瞬間大幅波動的情形。
