內容簡介
《金融計算與建模:理論、算法與SAS程式》全書分為4大模組：1-9章為金融學基礎指標計算模組；10-12章為股票定價模組；13-18章為風險度量模組；19-23章為固定收益定價模組。每一模組的內容一般由三部分組成：金融理論與模型、算法實現及計算程式。其中，算法實現與計算程式全部以中國金融市場的實際問題為套用背景而設計。
目錄
第1章 本書金融數據介紹
1.1 創建SAS邏輯庫ResDat
1.2 股票類樣本數據
1.3 固定收益類樣本數據
習題
第2章 股票收益計算
2.1 收益定義與加總
2.1.1 收益定義
2.1.2 收益加總
2.2 單個股票收益計算
2.2.1 創建單期收益計算環境
2.2.2 年收益計算
2.2.3 季收益計算
2.2.4 月收益計算
2.2.5 周收益計算
2.2.6 曰收益計算
2.2.7 繪製收益圖
2.2.8 多期平均收益率計算
2.3 多股票收益計算
2.3.1 由最新股票信息數據集創建宏文本
2.3.2 由個股數據集目錄檔案創建宏文本
2.3.3 多股票收益計算程式
2.3.4 收益SAS數據集轉換為EXCEL數據表
2.4 投資組合收益計算
2.4.1 由最新股票信息數據集Lstkinfo創建宏文本
2.4.2 隨機抽股票
2.4.3 單個股票收益計算
2.4.4 股票組合的隨機賦權重
2.4.5 組合收益計算
習題
第3章 固定收益證券計算
3.1 收益計算
3.1.1 內生收益率
3.1.2 到期收益率
3.1.3 有效年利率計算
3.1.4 三種收益率之間的關係
3.1.5 第一個贖回日收益率計算
3.1.6 清算日處於兩個付息日之間的到期收益率計算.
3.1.7 投資組合到期收益率計算
3.2 其他計算
3.2.1 浮動利率債券貼現差額計算
3.2.2 債券價格與必要收益率
3.2.3 債券價格時間軌跡
3.2.4 首次發行貼水債券的債務處理
3.2.5 債券久期計算
3.2.6 債券凸度計算
3.2.7 抵押支持債券貸款利率計算
3.3 績效衡量
3.3.1 債券組合的到期收益率
3.3.2 美元權重收益率
3.3.3 算術平均收益率
3.3.4 幾何平均收益率
3.4 二叉樹定價模型
3.4.1 不含期權債券的二叉樹定價模型
3.4.2 內含買權債券的二叉樹定價模型
3.4.3 內含賣權債券的二叉樹定價模型
3.4.4 內含期權債券的有效久期和凸度
習題
第4章 收益波動率計算
4.1 波動率估計法
4.1.l 移動平均模型
4.1.2 GARCH模型
4.1.3 波動率估計公式
4.2 波動率計算
4.2.1 計算環境
4.2.2 單個股票波動率計算
4.2.3 三種模型結果比較
4.2.4 多隻股票波動率計算
……
第5章 股票指數計算
第6章 股權風險溢價計算
第7章 股票市場風險指標計算
第8章 股票市場風險指標分解
第9章 債券指數計算
第10章 中國股市CAPM計算
第11章 最優投資組合選擇
第12章 中國股市CAPM驗證
第13章 隨機模擬基礎
第14章 Copula函式及其套用
第15章 VaR度量與事後檢驗
第16章 基於Copula的VaR度量與事後檢驗
第17章 債券組合市場VaR度量
第18章 債券組合信用VaR度量
第19章 期權定價模型介紹
第20章 可轉型債券定價
第21章 利率期限結構模型
第22章 構建靜態利率期限結構模型
第23章 基於動態利率期限結構模型的定價技術
參考文獻
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