郭文旌

郭文旌

郭文旌,男,1971年12月生,湖南省新寧人,中共黨員,博士,副教授。現任南京財經大學金融學院金融工程系主任。

基本信息

研究領域

主要從事證券投資和風險管理等方面的研究。已在《Mathematical Methods of Operations Research》、《Chaos Solitons & Fractals》、《Bulletin of Australian Mathematical Society》等國際期刊發表論文6篇,在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統工程學報》、《控制理論與套用》等國內期刊發表論文22篇,其中被SCI收錄5篇, EI收錄8篇,CSSCI收錄3篇。主持(參與)國家自然科學基金2項,中國博士後基金1項,江蘇省博士後基金1項,江蘇省高校哲學社會科學基金1項,江蘇省高校自然科學基金2項。

學習經歷

2007年10月--- 南京大學工程管理學院博士後

2006年5月—2007年5月 加拿大滑鐵盧大學保險與金融數量研究所(IQFI)博士後

2004年3月 畢業於西安電子科技大學經濟管理學院,獲博士學位

2001年1月 畢業於廣西大學數學與信息科學學院,獲碩士學位

1998年7月 畢業於湖南師範大學(教育學院)數學系,獲學士學位

工作經歷:2006年7月----,南京財經大學金融學院副教授

2004年5月---2006年6月,南京財經大學金融學院講師

榮譽稱號

2005年 南京市棲霞區首屆十大優秀青年

2004年度 江蘇省“青藍工程”優秀青年骨幹教師

2005年度 南京財經大學優秀工作者

2002年度 西安電子科技大學研究生院優秀共產黨員

2002-2003 連續兩年獲西安電子科技大學優秀博士研究生,“華為”一等獎學金

所獲獎勵

1、 第六屆南京財經大學優秀科研成果二等獎:低維混沌系統研究及其在經濟中套用,2006,排名第2;

2、 南京市第七屆自然科學優秀學術論文三等獎:集值離散系統的混合性,2007,排名第2;

3、 南京財經大學2007年度優秀科研成果二等獎,Optimal portfolio section when stock price follow an jump-diffusion process,2008,排名第1;

4、 南京財經大學優秀教學成果二等獎:金融工程特色專業建設的研究與實踐,2004,排名第4;

主持和參與的科研項目

1. 主持,中國博士後科學基金(20080431079):衍生證券的投資與套期保值策略研究,2008-2010;

2. 主持,2008年江蘇省博士後基金:保險資產的最優配置與整體風險管理,2008-2010;

3. 主持,江蘇省高校哲學社會科學基金(07SJB790013):企業資本結構與風險投資決策的 內在機理研究,2007-2009;

4. 參與,國家自然科學基金項目:若干隨機動態決策問題研究(70271021), 2003-2005;

5. 參與,國家自然科學基金項目:具有多個經營單位的組織中跨單位知識共享研究(70471068),2005-2007。

公開發表部分論文

1. Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. 被SCI, EI收錄.

2. Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal mean-variance portfolio selection for an insurer with investment in a jump-diffusion market. 41st North American Actuarial Research Conference, Canada Montreal, 2006, 8.

3. Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6): 485-496. 被SCI, EI,AMR收錄.

4. Guo W.J. (郭文旌), Zeng F.P.,Hu Q.Y., Pointwise chain recurrent maps of the space Y. Bulletin of Australian Mathematical Society, 2003,67(1):79-85. 被SCI, AMR收錄.

5. Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).On mixing property in set-valued discrete systems. Chaos Solitons & Fractals,2006,28:747-754. 被SCI, EI收錄.

6. Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).A average-shadowing property and topological ergodicity. Chaos Solitons & Fractals,2005,25:387-392. 被SCI, EI收錄.

7. 郭文旌. 最優保險投資決策. 管理科學學報(錄用).

8. 郭文旌. 模型下的最優投資決策. 統計與決策,2008,15:20-21.

9. 郭文旌,雷鳴. 跳躍盈餘下的保險最優投資. 蘭州大學學報(自然科學版),2008,44(4).

10. 郭文旌, 周磊. 中國貨幣供給的內生性實證檢驗. 南京財經大學學報,2008,2.

11. 周磊, 郭文旌. 我國貨幣供給內生性的實證分析—基礎貨幣角度. 金融經濟,2008,3:11-112.

12. 郭文旌, 閆海峰, 雷鳴. 隨機市場係數條件下不連續股價的M-V投資組合選擇. 高校套用數學學報, 2007,22(3):263-269.

13. 郭文旌,雷鳴. 負債企業投資的有效邊界及其動態性質.安徽大學學報(自然科學版),2006,30(2):6-9.

14. 郭文旌,雷鳴. 非連續股價及不完全信息下的最優投資消費.工程數學學報,2006,23(2):266-272.

15. 郭文旌. 不確定終止時間的多階段最優投資組合. 管理科學學報,2005,8(2):13-19.

16. 郭文旌,顧榮寶.含期權的最優投資消費決策. 中國管理科學,2005,13(5):23-28.

17. 郭文旌.跳躍擴散股價的最優投資組合選擇.控制理論與套用,2005, 22(2):171-176.

18. 明宗峰,郭文旌.固定消費模式下的最優投資決策.華南理工大學學報(自然科學版),2005,33(2):94-98.EI收錄.

19. 郭文旌. 固定消費模式下的最優投資組合. 系統工程學報,2004,19(6):541-546.

20. 明宗峰,郭文旌,胡奇英. 以可存品與非可存品為消費對象的最優投資消費決策. 控制理論與套用, 2004,60(6):485-496. 被EI收錄.

21. 郭文旌,周幼英,胡奇英. 帶有初始證券的最優組合投資.系統工程學報,2003,18(5):391-396. 被EI收錄.

22. 郭文旌,胡奇英. 隨機市場係數的M-V最優投資組合選擇:一個鞅方法. 高校套用數學學報,2003,18(3):71-78. 被AMR摘錄.

23. 郭文旌.樹映射周期點的存在性定理.西安電子科技大學學報. 2003, 30(3):407-409. 被EI收錄.

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