正文
不確定型決策在無法估計系統行動方案所處狀態機率的情況下進行的決策。不確定型決策的基本方法是先用效用值表示各種可能的後果，構造一張支付表，再用一定的評價準則來評定各個方案的優劣,從而選出最優方案。若有n種行動方案(a1,a2,...,an)可供選擇，可能出現m 個狀態(θ1,θ2,...,θm)，方案ɑi在狀態θj所出現的後果用效用值表示,記作Cij=C(ai，θj),即可得出構造矩陣表,又稱支付表（見表）。根據支付表可用不同準則評價方案的優劣，從而選出最優行動方案（或稱最優策略）。常用的準則有拉普拉斯準則、瓦爾德準則、赫維茲準則、混合準則和薩沃格準則。
不確定型決策拉普拉斯準則這個準則假定所有狀態都是以相等機率出現:P(θ1)=P(θ2)=...=P(θm)=1/m，P(θj)為θj狀態下的機率。用期望效用值ū(ai)作為評價方案ɑi的準則：
不確定型決策滿足
的方案a壟為最優方案。
不確定型決策瓦爾德準則又稱悲觀準則或max-min準則。用這一準則決策時對客觀情況的估計持悲觀態度，在支付表中對每一方案ɑi總是估計會出現最壞結果，從中找出一個較好的方案。其評價準則為
不確定型決策滿足
的方案a壟為最優方案。
不確定型決策赫維茲準則又稱樂觀準則或max-max準則。用這一準則決策時對客觀情況的估計總是抱樂觀態度，在支付表中對每一方案ɑi總是估計會出現最好結果，其評價準則為
使ū(ɑi)最大的方案a壟為最優方案。
不確定型決策混合準則又稱 α樂觀準則。在支付表中對每一方案 ɑi既非全部悲觀，也非全部樂觀，而是各取一部分。為此引入係數α ，滿足0≤α≤1，因此
使ū(ɑi)最大的方案a壟為最優方案。
不確定型決策薩沃格準則又稱遺憾準則。在支付表中先按列計算其最大值，同列中未達到最大值者與最大值的差值稱為遺憾值，記為Rij。這些Rij構成遺憾值矩陣,對遺憾值矩陣每一行取最大值,記為
不確定型決策，i=1,2,...,n。在所有
不確定型決策中取最大者
，a就是最優方案。
在同一個支付矩陣表的情況下，由於所採用的準則不同，所選出的最優方案常常不同。因此需要根據決策者所遇到問題的實際情況決定採用什麼準則，有時也可採用多種準則互相參照。
參考書目
A.P.Sage, Methodology for Large Scale Systems, McGraw-Hill, New York,1977.
基本內容
不確定型決策所處的條件和狀態都與風險型決策相似，不同的只是各種方案在未來將出現哪一種結果的機率不能預測，因而結果不確定。
1.等可能性法：也稱拉普拉斯決策準則。採用這種方法，是假定自然狀態中任何一種發生的可能性是相同的，通過比較每個方案的損益平均值來進行方案的選擇，在利潤最大化目標下，選取擇平均利潤最大的方案，在成本最小化目標下選擇平均成本最小的方案。
2.保守法：也稱瓦爾德決策準則，小中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態中任一種發生的機率，決策目標是避免最壞的結果，力求風險最小。運用保守法進行決策時，首先在確定的結果，力求風險最小。運用保守法進行決策時，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然後從這些方案最小收益值中，選出一個最大值，與該最大值相對應的方案就是決策所選擇的方案。
3.冒險法：也稱赫威斯決策準則，大中取大的準則。決策者不知道各種自然狀態中任一種可能發生的機率，決策的目標是選最好的自然狀態下確保獲得最大可能的利潤。冒險法在決策中的體運用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤值；然後，在這些方案的最大利潤中選出一個最大值，與該最大值相對應的那個可選方案便是決策選擇的方案。由於根據這種準則決策也能有最大虧損的結果，因而稱之冒險投機的準則。
4.樂觀法：也稱折衰決策法，決策者確定一個樂觀係數ε（0.5，1），運用樂觀係數計算出各方案的樂觀期望值，並選擇期望值最大的方案。
5.最小最大後悔值法：也稱薩凡奇決策準確性則，決策者不知道各種自然狀態中任一種發生的機率，決策目標是確保避免較大的機會損失。運用最小最大後悔值法時，首先要將決策矩陣從利潤矩陣轉變為機會損失矩陣；然後確定每一可選方案的最大機會損失；再次，在這些方案的最大機會損失中，選出一個最小值，與該最小值對應的可選方案便是決策選擇的方案。
