內容簡介
現代金融學大量地利用數學的知識,其中機率論、線性代數、微積分、偏微分方程、隨機積分、計算數學等的運用尤為廣泛。這些知識的運用增加了學習金融學的難度。《金融數學技術》一書介紹了金融學中不確定的現金流(比如證券衍生品)定價時會用到的數學工具。本書主要提供給具有一定數學基礎的金融學碩士使用。在倫敦帝國大學,本書已經作
為金融學博士課程的教材。本書主要介紹涉及資產定價、投資組合、風險度量三大領域的實用數學工具。在本書中,讀者可以看到理論與實際套用的緊密結合,理論支撐實際套用,實際套用反過來又印證了理論的正確性,每章節後面的習題將有助於讀者加深對這些數學工具套用的理解。
圖書目錄
前言
第1章 金融市場中最簡單的基本模型
第2章 單期模型中的套利和定價
第3章 單期模型中的風險和收益
第4章 不完全市場中最佳投資組合選擇的數值技術
第5章 動態完全市場中的定價
第6章 近似連續時間
第7章 快速傅立葉變換
第8章 信息管理
第9章 金融中的鞅和測試變換
第10章 布朗運動和伊藤公式
第11章 連續時間金融
第12章 動態期權在不完全市場的對沖保值策略與其定價
參考文獻