圖書信息
出版社: 科學出版社; 第1版 (2008年1月1日)
叢書名: 現代數學譯叢
平裝: 284頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787030207449
條形碼: 9787030207449
尺寸: 23.6 x 16.8 x 1.6 cm
重量: 499 g
作者簡介
作者：(美國)Steven Roman 譯者：鄧欣雨
內容簡介
《金融數學引論:從風險管理到期權定價》介紹投資組合風險管理和期權定價等金融數學的基本知識，主要包括資本資產定價模型(cAPM)、Black-Scholes期權定價模型以及未定權益定價中常用的無套利原理和鞅方法．每章結合實例解釋基本概念，並配有一定量的習題。
目錄
第1章 機率論1：離散機率引論
1.1 綜述
1.2 機率空間
1.3 獨立性
1.4 二項式機率
1.5 隨機變數
1.6 期望
1.7 方差和標準差
1.8 協方差，相關性和最佳線性估計
練習1
第2章 投資組合管理和資本資產定價模型
2.1 投資組合、收益和風險
2.2 兩種資產的投資組合
2.3 多資產的投資組合
練習2
第3章 期權的背景知識
3.1 股票期權
3.2 期權的用途
3.3 利潤曲線和損益曲線
3.4 賣空
練習3
第4章 套利
4.1 遠期契約的背景知識
4.2 遠期契約的定價
4.3 買權和賣權的平價公式
4.4 期權價格
練習4
第5章 機率論2：離散機率
5.1 條件機率
5.2 劃分和可測性
5.3 代數
5.4 條件期望
5.5 隨機過程
5.6 *代數流和鞅
練習5
第6章 離散時間定價模型
6.1 模型的假設條件
6.2 正隨機變數
6.3 舉例說明基本模型
6.4 基本模型
6.5 投資組合和交易策略
6.6 定價問題：未定權益和複製
6.7 套利交易策略
6.8 可容許的套利交易策略
6.9 套利的刻畫
6.10 求解鞅測度
練習6
第7章 考克斯一羅斯一魯賓斯坦（CRR）模型
7.1 模型
7.2 CRR模型中的鞅測度
7.3 在CRR模型中的定價
7.4 從另一角度看CRR模型與隨機遊走
練習7
第8章 機率論3：連續機率
8.1 一般的機率空間
8.2 R上的機率測度
8.3 分布函式
8.4 密度函式
8.5 R上機率測度的類型
8.6 隨機變數
8.7 常態分配
8.8 依分布收斂
……
第9章 布萊克-舒爾斯期權定價公式
第10章 最優停時和美式期權
參考答案節選
參考文獻
附錄A 在不完全市場中對不可達到的未定權益定價
附錄B 凸性和分離定理
