資產組合的收益與風險

《資產組合的收益與風險》是由李博所著的一本書籍之一，於2006年中國經濟出版社出版。

圖書信息

作　者：李博 著 叢 書 名：出 版 社：中國經濟出版社ISBN：9787501775163 出版時間：2006-08-01 版　次：1 頁　數：208 裝

幀：平裝 開　本：16開 所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 信用管理與信貸

內容簡介

在理論分析部分，作者全面回顧和總結了資產組合理論的研究成果，在對單一時期的資產組合理論，即靜態的資產組合理論，進行系統分析的基礎上，對模型的理論基礎、前提假設和模型推導進行了深入分析和探討，並對各種模型進行了綜合評價。作者認為，資產組合選擇理論主要研究最優資產組合的收益-風險關係，其實質是收益極大化和風險極小化；而資產定價理論則主要研究資本市場處於均衡狀態時，資產或資產組合的收益與各種影響因素之間的關係。一方面，作者討論了馬科維茲的均值-方差資產組合選擇模型、單指數資產組合選擇模型、最優資產組合選擇的簡化模型，同時根據最優資產組合選擇原則和其他風險度量指標，討論了均值-絕對離差、均值-半方差和均值-風險價值資產組合選擇模型；另一方面，作者討論了資產定價模型，包括多因素資產定價模型和套利定價模型，特別是在四種因素變數的基礎上，探討多因素資產定價模型。