王天一[對外經濟貿易大學金融學院講師]

王天一[對外經濟貿易大學金融學院講師]

王天一,對外經濟貿易大學金融學院講師,主要研究方向金融計量,實證金融,高頻數據分析,波動率建模及套用 。

人物經歷

教育背景與學術經歷
2012- 對外經濟貿易大學金融學院金融工程系講師。
2007-2012 北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心經濟學博士。
2011.1- 7 Duke University 訪問學者。
2004-2007 北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心經濟學雙學士。
2003-2007 北京大學數學科學學院金融數學系理學學士。

主講課程

投資定量分析方法與套用,計量經濟學。

主要貢獻

學術文章

[1]“Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)。

[2]“Realized GAS-GARCH模型及其在Value-at-Risk預測中的套用”,與黃卓合作,《管理科學學報》,接收待發表。

[3]“中國股票市場的風險收益關係研究—基於波動率反饋和APARCH-NIG模型的新視角”,與劉浩、黃卓合作,《浙江社會科學》,2014年10月。

[4]“利用高頻數據預測滬深300指數波動率——基於Realized GARCH模型的實證研究”,與趙曉軍、黃卓合作,《世界經濟文匯》,2014年10月。

[5]“高頻農產品期貨波動率和相關性預測——基於Realized Copula-DCC 模型的視角”,與黃雯和黃卓合作,《浙江社會科學》,2013年5月。

[6]“Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data”,with Wen Huang, Zhuo Huang and Marius Matei, Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012(4).(SSCI)。

[7]利用高頻數據管理滬深300指數的尾部風險—基於Realized GARCH模型的VaR,與黃雯、黃卓合作,《中大管理研究》2012年第7卷。

[8]“The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective”, with Zhuo Huang,Annals of Economics and Finance, May 2012. (SSCI)。

[9]高頻數據波動率建模:基於厚尾分布的Realized GARCH模型,與黃卓合作,《數量經濟技術經濟研究》,2012年5月。

[10]基於高頻數據的波動率建模及套用研究評述,與黃卓合作,《經濟學動態》,2012年第3期。

[11]國際間股市的有向尾部風險溢出,《浙江社會科學》,2011年第10期。

[12]“China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data”, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,Feb 2011。

[13]預測中國商品期貨市場波動率:基於RangeGARCH的結果,與沈詩涵,佘宇,黃卓合作,《統計與決策》,2015年8月。

工作論文

[1]A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted。

[2]Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted。

[3]Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Zhuo Huang), working paper 2014。

[4]“波動率長記憶性建模:基於混頻數據回歸與已實現波動率的新模型”(與黃卓、劉浩合著),已投稿。

[5]“Gram-Charlier分布在動態金融高階矩建模中的近似誤差”,2015,(與李超、黃卓合作),已投稿。

科研項目

2014對外經濟貿易大學211一般項目(XK2014116)。

2014對外經濟貿易大學人才培育(優青)項目(14YQ05)。

2013國家自然科學青年項目 (71301027)。

2013教育部人文社科青年項目 (13YJC790146)”。

學術會議論文和會議報告
1、“VIX, Realized GARCH and Option Pricing”, with Zhuo Huang, 2012年度中國金融工程學年會暨金融工程與風險管理論壇,武漢。
“利用高頻數據預測農產品期貨波動率”,與黃雯和黃卓,2012年中國數量經濟年會,烏魯木齊。
“高頻數據波動率建模:基於厚尾分布的 Realized GARCH 模型”,2011第九屆風險管理與金融系統工程國際學術討論會,武漢。
獲得榮譽
2012 “利用高頻數據預測農產品期貨波動率”,與黃雯和黃卓,中國數量經濟年會優秀論文三等獎。
2012 北京市優秀畢業生。
2010 北京大學“五四”獎學金。
2008 北京奧運會殘奧會優秀志願者。
2006 北美跨學科建模競賽(ICM2006)二等獎 (Honorable Mention)。
2005 北美數學建模競賽 (MCM2005)一等獎 (Meritorious Winner)。

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