林宇[成都理工大學商學院副教授]

林宇,男,成都理工大學商學院副教授,擔任《管理科學學報》、《中國管理科學》和《投資研究》等權威期刊的匿名審稿專家。

基本信息

教育背景

1992.09---1996.07在四川師範學院(現西華師範大學)數學教育專業學習
2002.09---2004.08在西南交通大學攻讀工商管理碩士學位
2004.09---2008.04在西南交通大學攻讀管理學博士學位
2012.09-2013.06在北京大學進行"西部之光"訪問學者研究

主要研究

金融工程與風險管理、計算智慧型與金融管理、金融市場與公司理財
教學情況:2008.07---成都理工大學商學院教師
本科課程:金融風險管理、金融衍生工具、資本市場運作案例分析、統計學原理
研究生課程:金融工程

科研情況

目前已在CSSCI來源期刊、國際學術會議發表論文20餘篇。其中,作為第一作者在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統工程學報》、《管理評論》和《管理學報》等國家自然科學基金委管理科學部認定的管理科學重要期刊上發表了科研論文10餘篇,人大資料中心全文轉載3篇;主持了國家自然科學基金面上項目、教育部人文社科基金青年項目各1項,並主研了國家自然科學基金、國家社科基金等科研項目5項;擔任國家自然科學基金管理科學與工程同行評議專家;擔任《管理科學學報》、《中國管理科學》和《投資研究》等權威期刊的匿名審稿專家。

發表論文情況

(1)非對稱結構下金融市場動態風險測度研究.管理評論.2012.01.(人大書報資料中心《金融與保險》2012年06期全文轉載)
(2)典型事實、極值理論與金融市場動態風險測度研究[J].投資研究,2012,01.
(3)胖尾分布及長記憶下的動態EVT-VaR測度研究[J].管理科學學報.2011,07.(人大書報資料中心《統計與精算》2011年06期全文轉載)
(4)基於非參數與L-Moment估計的股市動態極值ES風險測度研究[J].管理評論.2011,02.
(5)基於雙曲線記憶HYGARCH模型的動態風險VaR測度能力研究[J].中國管理科學.2011,06.
(6)基於Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態風險測度研究[J].中國管理科學.2009,06.
(7)上海倫敦銅期貨市場風險的測度及其傳導效應研究[J].管理評論.2008,11.
(8)中國股市與國際股市極值風險傳導效應研究[J].中國管理科學.2008,04.
(9)基於GJR的EVT動態風險測度研究[J].系統工程學報.2008,01.
(10)基於標準殘差的極值風險模型準確性研究[J].管理評論,2006,12.
(11)滬深股市動態極值風險傳染性研究[J].管理學報.2010,09.
(12)基於多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J].管理學報.2010,04.(人大書報資料中心《統計與精算》2010年06期全文轉載)
(13)EstimationofDynamicVaRinChineseStockMarketsBasedonTimeScalingandExtremeValueTheory[J].JournaloftheSouthwestJiaoTongUniversity.2008,01.
(14)EstimationofValueatRiskforChineseFinancialMarket:ARMA-FIAPARCH-SKSTModel[R].2010IEEEInternationalConferenceonAdvancedManagementScienceIEEE.Chengdu.2010(EI檢索)

科研項目

(1)主持2011年國家自然科學基金面上項目:中國金融市場極端風險危機的SVM智慧型預警方法及套用。資助號:71171025,資助金額42萬元;
(2)主持2010年教育部人文社科研究基金青年項目:中國與國際金融市場極值風險傳導機理的實證研究。資助號:10YJCZH086,資助金額6.8萬元;
(3)主持2008年成都理工大學高層次人才啟動計畫項目:金融市場極端風險的測度及其傳導效應研究。資助號:2008-496,資助金額5萬元;
(4)主研2012年國家社科基金一般項目:典型事實、極值理論與金融市場風險傳染的定量分析方法研究。資助號:12BGL024,資助金額15萬元;
(5)主持2011年成都理工大學中青年科研骨幹培養計畫項目。資助金額6萬元;
(6)主研2008年國家自然科學基金面上項目:金融市場的多分形波動率測度、模型及其套用研究。資助號:70771097,資助金額20萬元;
(7)主研2008年教育部人文社科規劃項目:金融風險相依性研究。資助號:08JA790142,資助金額6.9萬元。

獲獎情況

2011年成都理工大學科技成果一等獎。

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