圖書信息
出版社: 中國人民大學出版社; 第1版 (2009年1月1日)
叢書名: 金融學譯叢
平裝: 285頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787300101613
條形碼: 9787300101613
尺寸: 25.8 x 18.4 x 1.6 cm
重量: 499 g
作者簡介
作者:(美國)馬雷克·凱賓斯基 (美國)托馬什·扎斯特溫尼克 譯者:佟孟華
內容簡介
《金融數學:金融工程引論》是一本絕佳的金融投資參考書,論述了兩個獲得諾貝爾經濟學獎的理論,涉及的領域廣泛,方法浩瀚。《金融數學:金融工程引論》是數理金融大學本科教科書,以債券和股票價格的數學模型為基礎,涵蓋了對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域:
·布萊克—斯科爾斯期權和其他衍生證券定價;
·馬科維茨資產組合最佳化理論和資本資產定價模型;
·利率及利率的期限結構。
《金融數學:金融工程引論》將金融學的動因與數學的風格相結合,僅要求讀者掌握機率論和微積分的基礎知識。《金融數學:金融工程引論》推理嚴謹,數學難易程度適合於大學本科二年級或三年級學生。
目錄
第1章 引論:簡單市場模型
1.1 基本概念和假設
1.2 無套利原則
1.3 單期二叉樹模型
1.4 風險和收益
1.5 遠期契約
1.6 看漲期權和看跌期權
1.7 用期權管理風險
第2章 無風險資產
2.1 貨幣的時間價值
2.1.1 單利
2.1.2 按期複合
2.1.3 支付流
2.1.4 連續複合
2.1.5 如何比較複合方法
2.2 貨幣市場
2.2.1 零息債券
2.2.2 附息債券
2.2.3 貨幣市場賬戶
第3章 風險資產
3.1 股票價格動態
3.1.1 收益
3.1.2 期望收益
3.2 二叉樹模型
3.2.1 風險中性機率
3.2.2 鞅性質
3.3 其他模型
3.3.1 三叉樹模型
3.3.2 連續時間極限
第4章 離散時間市場模型
4.1 股票和貨幣市場模型
4.1.1 投資策略
4.1.2 無套利原則
4.1.3 套用於二叉樹模型
4.1.4 資產定價基本定理
4.2 模型的擴展
第5章 資產組合管理
5.1 風險
5.2 兩證券
5.2.1 資產組合的期望收益和風險
5.3 多個證券
5.3.1 資產組合的風險和期望收益
5.3.2 有效邊界
5.4 資本資產定價模型
5.4.1 資本市場線
5.4.2 貝塔因子
5.4.3 證券市場線
第6章遠期契約和期貨契約
6.1 遠期契約
6.1.1 遠期價格
6.1.2 遠期契約的價值
6.2 期貨
6.2.1 定價
6.2.2 利用期貨套期保值
第7章 期權:一般性質
7.1 定義
7.2 看跌期權一看漲期權平價
7.3 期權價格的邊界
7.3.1 歐式期權
7.3.2 不支付紅利的股票的歐式看漲期權和美式看漲期權
7.3.3 美式期權
7.4 決定期權價格的變數
7.4.1 歐式期權
7.4.2 美式期權
7.5 期權的時間價值
第8章 期權定價
8.1 二叉樹模型中的歐式期權
8.1.1 單期
8.1.2 兩期模型
8.1.3 一般的N期模型
8.1.4 考克斯-羅斯-魯賓斯坦公式
8.2 在二叉樹模型中的美式期權
8.3 布萊克-斯科爾斯公式
第9章 金融工程
9.1 期權頭寸套期保值
9.1.1 德爾塔套期保值
9.1.2 用希臘字母表示的參數
9.1.3 套用
9.2 經營風險套期保值
9.2.1 風險價值
9.2.2 案例研究
9.3 利用衍生產品投機
9.3.1 工具
9.3.2 案例研究
第10章 可變利率
10.1 與到期日無關的收益率
10.1.1 在單個債券上的投資
10.1.2 久期
10.1.3 債券資產組合
10.1.4 動態套期保值
10.2 一般的期限結構
10.2.1 遠期利率
10.2.2 貨幣市場賬戶
第11章 隨機利率
11.1 二叉樹模型
11.2 債券的套利定價
11.2.1 風險中性機率
11.3 利率衍生證券
11.3.1 期權
11.3.2 互換
11.3.3 利率的上限和下限
11.4 最後的評註
解答
參考文獻
專業符號表
索引