王鵬[西南財經大學金融學院教授]

王鵬[西南財經大學金融學院教授]
王鵬[西南財經大學金融學院教授]
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王 鵬 男,1981年10月生,山東寧陽人。1999年7畢業於濟南鐵路機械學校(中專),2001年7月畢業於西南交通大學峨眉分校交通運輸專業(專科),2001年8月~2004年7月任職於濟南鐵路局,2004年9月起在西南交通大學經濟管理學院攻讀碩士學位,開始涉足金融工程與風險管理領域,2007年3月起攻讀博士學位,期間曾任職於國信證券股份有限公司發展研究總部,2010年5月以“全優”成績通過博士學位論文答辯,並於6月份獲管理學博士學位,現任職於西南財經大學金融學院金融工程系。

基本信息

人物簡介

主要研究興趣集中於金融工程與風險管理、金融複雜性、金融計量學、資本市場理論與實務等領域。目前已在《管理科學學報》、《金融研究》、《管理工程學報》、《數量經濟技術經濟研究》、《中國管理科學》、《系統管理學報》、《數理統計與管理》、《管理科學》、《Physica A: : Statistical Mechanics and its Applications》等重要期刊上發表(錄用)論文二十餘篇,並主持國家自然科學基金項目一項、西南財經大學211工程青年教師成長項目一項、中央高校基本科研業務費專項資金項目一項,主研國家自然科學基金項目多項。
教育經歷
[1] 1995年9月~1999年7月 濟南鐵路機械學校(鐵道運輸專業)
[2] 1999年9月~2001年7月 西南交通大學(交通運輸專業)
[3] 2004年9月~2006年6月 西南交通大學經濟管理學院(技術經濟與管理專業)
[4] 2007年3月~2010年5月 西南交通大學經濟管理學院(企業管理專業)
工作經歷
[1] 2001年8月~2004年7月 濟南鐵路局濟南南站,貨運員
[2] 2009年8月~2010年3月 國信證券股份有限公司發展研究總部,(博士後)研究員
[3] 2010年9月~ 今 西南財經大學金融學院金融工程系
學術論文
[1] 王鵬. 基於時變高階矩波動模型的VaR與ES度量. 管理科學學報
[2] 王鵬, 魏宇. 中國燃油期貨市場的VaR與ES風險度量. 中國管理科學
[3] 王鵬, 鹿新華, 魏宇, 王鴻. 中國金屬期貨市場的風險度量及其Backtesting分析. 金融研究
[4] 王鵬, 魏宇. 基於多分形波動率測度的ES風險度量. 系統管理學報,
[5] 王鵬. 基於SV-M模型的股票市場風險溢價與波動關係研究. 管理評論,
[6] 王鵬, 魏宇, 王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預測精度分析. 數理統計與管理,.(該文被人大複印報刊資料全文轉載)
[7] 王鵬, 魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預測精度比較. 管理學報. (該文被人大複印報刊資料全文轉載)
[8] 王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差-偏度-峰度:一個新的模型. 管理科學學報 .
[9] 王鵬, 魏宇, 張蕾. 中國交易所債券市場分形特徵的實證研究. 數理統計與管理 .
[10] 王鵬, 魏宇, 王建瓊. 基於多分形波動率測度的權證定價方法研究. 管理科學 .
[11] 王鵬, 魏宇. 金融市場的多分形特徵及與波動率測度的關係. 管理工程學報 .
[12] 王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的多分形波動率測度及其有效性研究. 中國管理科學 .
[13] 王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的收益分布及其SPA 檢驗. 系統管理學報 .
[14] 王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的高階矩波動特徵研究. 管理科學 .
[15] 吳恆煜, 朱福敏, 王鵬, 龔金國. CGMY過程下期權定價的蒙特卡羅模擬方法. 系統工程 .
[16] 游宗君, 王鵬, 石建昌. 中國股票市場的收益與波動關係研究. 系統管理學報 .
[17] 王鵬,塗錦. 零售商與供貨商之間關於“進場費”的動態博弈分析. 技術經濟與管理研究 .

學術簡介

學術論文(已錄用)
[1] 王鵬, 姚曉波. 基於多分形波動率測度的股票市場條件收益率分布. 數理統計與管理, 2013.
[2] 王鵬. 基於多標度分形理論的金融資產收益非對稱性測度方法研究. 數量經濟技術經濟研究, 2012.
[3] 王鵬. 經典金融理論的困境與金融物理學研究的興起. 管理科學學報, 2012.
[4] 王鵬, 宋陽, 鹿新華, 陳麗. 中國股票市場收益分布非對稱特徵的Bootstrap檢驗. 管理工程學報, 2012.
[5] 王鵬, 王鴻, 魏宇. 我國農產品期貨市場的風險測度模型及其後驗分析. 管理工程學報, 2011.
[6] 王鵬. 成交量信息有助於預測中國股票市場的波動嗎?數理統計與管理, 2011.
科研項目
[1] 主持:國家自然科學基金項目“金融資產收益非對稱性的多標度測度及其套用研究”
[2] 主持:西南財經大學211工程青年教師成長項目“高階矩波動性建模及其在市場風險測度中的套用”
[3] 主持:西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2012年度項目(交叉與新興學科)“基於分形理論的金融資產價格波動預測方法研究”;
[4] 主持:西南財經大學金融學院教改項目“金融工程課程教學範式改革探索”;
[5] 主研:國家自然科學基金資助項目“基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究”,吳恆煜 主持;
[6] 主研:國家自然科學基金資助項目“基於時間序列特徵的金融資產相依結構模型構建及套用研究”易文德 主持;
[7] 主研:國家自然科學基金資助項目“金融市場的多分形波動率測度、模型及其套用研究”魏宇 主持;
[8] 主研:國家自然科學基金資助項目“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”魏宇 主持。

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