風險預警定義
風險預警實際上就是根據所研究對象的特點，通過收集相關的資料信息，監控風險因素的變動趨勢，並評價各種風險狀態偏離預警線的強弱程度，向決策層發出預警信號並提前採取預控對策。
商業銀行風險預警方法
由於各國的具體情況和銀行監管方式相異，使構建的銀行業風險預警系統也有所區別。 風險預警的方法可以歸納為三類，即專家分析法、財務比例分析法和風險度量模型。
專家分析法20世紀80年代因受債務危機影響，銀行普遍開始注重對信用風險的防範與管理，用到的主要是專家分析法。專家分析法，主要依據銀行專家的經驗和主觀分析來評估商業銀行經營中所面臨的風險，其中主要是指對影響商業銀行經營風險的各個要素進行分析。目前，專家分析法在美國、英國和新加坡等國依舊被廣泛使用。
財務比例分析法財務比例分析法是建立基於財務指標的風險分析方法或模型，如CART結構分析法、多元判別分析模型，以及後來的各種logit模型、probit模型、神經網路模型等。目前，此類方法在德國和日本等國的風險預警系統中常見。
風險度量模型20世紀90年代以來，由於商業銀行貸款利潤的持續下降和表外業務風險的不斷加大，傳統的資產負債管理過分依賴於商業銀行的報表分析，缺乏時效性，資產定價模型難以揉合新的金融衍生品種，而用方差和β係數來度量風險只能反映市場(或資產)的波動幅度，這些傳統方法很難準確定義和度量商業銀行存在的金融風險，商業銀行開始探索採用更經濟的方法度量和控制信用風險。與過去的風險管理相對滯後和難以適應市場變化的特點相比，新一代金融工程專家運用現代金融理論和數學工具將建模技術和分析方法套用到這一領域，在傳統信用評級的基礎上提出了一批風險模型，建立了以風險價值為基礎，以違約機率、預期損失為核心指標的度量模型，如KMV信用監測模型、信用度量技術(CreditMetrics)模型、CSFP信用風險附加計量模型和麥肯錫模型。
我國商業銀行面臨的主要風險
從我國商業銀行的發展來看，我國商業銀行所面臨的風險集中表現為信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險。
信用風險信用風險又稱違約風險，是指因交易對方(債務人)難以履約還款或不願意履行債務而造成債權人損失的可能性。銀行信用風險主要指債務人不能如期足額償還借款而造成銀行貸款損失的風險。信用業務是銀行的傳統業務，也是主要業務。銀行是社會的信用中心，也是信用風險的集中地。因此，在現代信用經濟條件下，銀行面臨的信用風險是比較突出的風險，而且信用風險給銀行帶來的損失也是巨大的。
市場風險市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易中。巴塞爾委員會對市場風險的定義為：因市場價格變動而導致表內外頭寸損失的風險。按此要求，市場風險包括：A交易賬戶中與利率有關的各類金融工具及股票所涉及的風險；B整個銀行的外匯風險和商品風險。具體來說，市場風險則主要由利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險組成，分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。
操作風險操作風險按風險類型可以分為四種，分別為內部操作流程、人為因素、體制因素和外部事件。按風險因素可以分為七種類型，包括：內部欺詐；外部欺詐；雇員活動和工作場所的安全問題；客戶、產品和業務活動的安全問題；銀行維繫經營的實物資產損壞；業務中斷和系統錯誤；行政、交付和過程管理等。
流動性風險流動性風險是我國商業銀行面臨的主要風險之一。隨金融市場的開放在不斷加大，流動性風險一旦加大成為流動性危機，則會造成不可逆的損失。流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更為複雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。
商業銀行風險預警指標體系
商業銀行風險預警指標體系中的預警指標分為四大類，即信用風險預警指標、市場風險預警指標、操作風險預警指標和流動性風險預警指標。
| 一級指標 | 二級指標 |
| 信用風險 | |
| 市場風險 | |
| 商業銀行風險 | 操作風險 |
| 流動性風險 |
