功率譜密度估計

功率譜密度估計

功率譜密度簡稱為功率譜,是自相關函式的傅立葉變換。對功率譜密度的估計又稱功率譜估計。

正文

隨機信號的功率譜密度用來描述信號的能量特徵隨頻率的變化關係。功率譜密度簡稱為功率譜,是自相關函式的傅立葉變換。對功率譜密度的估計又稱功率譜估計。平穩隨機信號x(t)的(自)功率譜Sxx(ω)定義為

功率譜密度估計 功率譜密度估計

(1)

式中rxx(τ)為平穩隨機信號的自相關函式。
對於離散情況,功率譜表示為

功率譜密度估計 功率譜密度估計

(2)

式中T為離散隨機信號的抽樣間隔時間。
當利用隨機信號的N個抽樣值來計算其自相關估值時,即可得到功率譜估計為

功率譜密度估計 功率譜密度估計

(3)

可見,隨機信號的功率譜與自相關函式互為傅立葉變換的關係,這兩個函式分別從頻率域和時間域來表征隨機信號的基本特徵。按上式計算功率譜估值,其運算量往往很大,通常採用快速傅立葉變換算法,以減少運算次數。
計算信號功率譜的方法可以分為兩類:一為線性估計方法,有自相關估計、自協方差法及周期圖法等。另一類為非線性估計方法,有最大似然法、最大熵法等。線性估計方法是有偏的譜估計方法,譜解析度隨數據長度的增加而提高。非線性估計方法大多是無偏的譜估計方法,可以獲得高的譜解析度。

參考書目
何振亞:《數位訊號處理的理論與套用》,人民郵電出版社,北京,1983。
A. V. Oppenheim, R. W. Schafer,Digital Signal ProcessingPrentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,New Jersey,1975.

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