相關詞條
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新型壽險契約內嵌期權研究
內嵌GMMB與GMDB在Vasicek隨機利率下的定價問題。投資連結保險產品內嵌GMMB與GMDB在Vasicek利率模型下的對沖及對沖誤差比較...
內容介紹 -
無套利機會模型
的論文中提出了自己的模型，他們的模型主要是對Vasicek和CIR模型進行了...巨觀經濟變數的預期都與時間有關。他們建議的Vasicek模型的擴展形式...對Vasicek和CIR模型進行了擴展，考慮了時間因素對利率的影響。(6...
內涵 發展 區別 相關條目 參考文獻 -
《隨機波動金融市場衍生品》
11.1在Vasicek 模型模型債券價格的不斷波動的Vasicek模型模型11.1.1審查11.1.2 隨機波動的Vasicek模型模型...
目錄 精彩書摘 -
高級金融風險管理
10章 久期作為期限結構模型 第11章 Vasicek與擴展Vasicek模型 第12章 其他可選的期限結構模型 第13章 期限結構...
基本信息 內容簡介 圖書目錄 -
靜態分析
著名的有Vasicek和Fong(1982)的指數樣條法和Steeley...的實際情況，採用了Vasicek和Fong(1982)提出的指數樣條法...
概念類別 靜態分析 -
利率期限結構與固定收益證券定價
參數化利率期限結構模型的典型代表Vasicek模型和CIR模型進行了比較...
圖書簡介 作者簡介 圖書目錄 -
投資學[2005年上海財經大學出版社出版書籍]
第九章卡爾曼濾波法及其在利率模型估計中的套用第十章VASICEK模型...
書籍信息 內容簡介 目錄 -
陳琳[哈佛大學管理類博士]
,Vasicek, HJM, Duffie等人同列為利率期限結構理論的主要貢獻...
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期權、期貨及其他衍生產品（第8版）
內容簡介《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》被譽為金融衍生產品領域的“聖經”。《期權、期貨及其他衍生產品（原書第8版）》對...
內容簡介 作譯者 目錄 譯者序 前言 -
數量金融[金融術語]
，Vasicek建立了利率走向的模型，證明利率的金融衍生物的定價與期權定價有相似之處...
發展 理論的發展 數量金融工程 在我國的情況 工程師
