Var(x)

Var(x)定義為機率密度函式f的二階矩，給出了x的方差

Var(X)=E[(X-E(X))²]=E(X²)-[E(X)]²

註：E[(X-E(X))²]不是E*[(X-E(X))²]，而是(X-E(X))²的數學期望。