金融衍生品數學模型

《金融衍生品數學模型》是2010年世界圖書出版公司出版的圖書，作者是郭宇權。

基本信息

內容簡介

金融衍生品數學模型金融衍生品數學模型
《金融衍生品數學模型(第2版)》旨在運用金融工程方法講述模型衍生品背後的理論，作為重點介紹了對大多數衍生證券很常用的鞅定價原理。書中還分析了固定收入市場中的大量金融衍生品，強調了定價、對沖及其風險策略。《金融衍生品數學模型(第2版)》從著名的期權定價模型的Black-Scholes-Merton公式開始，講述衍生品定價模型和利率模型中的最新進展，解決各種形式衍生品定價問題的解析技巧和數值方法。目次：衍生品工具介紹；金融經濟和隨機計算；期權定價模型；路徑依賴期權；美國期權；定價期權的數值方案；利率模型和債券計價；利率衍生品：債券期權、LIBOR和交換產品。

圖書目錄

Preface

1 Introduction to Derivative Instruments

2 Financial Economics and Stochastic Calculus

3 Option Pricing Models: Blaek-Scholes-Merton Formulation

4 Path Dependent Options

5 American Options

6 Numerical Schemes for Pricing Options

7 Interest Rate Models and Bond Pricing

8 Interest Rate Derivatives: Bond Options, LIBOR and Swap Products

References

Author Index

Subject Index

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