日內波段交易系統

日內波段交易系統

振盪波幅交易系統是根據外盤及商品期貨本身價格走勢的基本規律,由計算機計算價格的理論振盪區間(機率交易),短期趨勢走向的重要參考點位,並在此基礎上,提供具體交易依據的交易系統。其重要的數據表現是:每日的參照選高(低)點,盤前測高(低點),外盤均比,市場實際提供的有效選高(低)點。贏利目標有,第一目標(第一贏利目標位)第二目標(第二贏利目標位),跨夜目標,有效選點的連續趨勢交易目標。從而達到發現價值,把握交易,資產增值增長的目的。

模式核心

基於本系統的交易,其價值交易體現模式是波段交易大賺小虧。所有基於本系統的交易必須尊崇這一點,在不符合交易特徵,不符合贏損比的市場情況下沒有交易。

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重要的名詞及其含義

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參照選高(低)點:參照選高以下近點是做空好點,當價格超過參照選高,有時大漲。參照選低以上近點是做多好點,當價格低於參照選低,有時大跌。它們是重要的日內參考線。應密切關注在該點位置的價格變化。同時具有壓力和支撐的雙重含義。

盤前測高(低)點:根據當日行情測算次日行情理論上的最高點和最低點。價格過盤前第二目標常會大漲,價格破盤前測高(低)常會大跌(漲)。

外盤均比:是與外盤價格的正常比價,外盤均比上多,外盤均比下空。

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選高(低)點:市場實際運行後對應的高點和低點。選對低點對可到高第一目標,不到高第一目標選低點錯。選對高點對可到低第一目標,不到低第一目標選高點錯。

第一目標:短線波段第一盈利目標位。

第二目標:短線波段第二盈利目標位。

止損點:交易品種的最大承損金額,或選點被破,選點即為損點,均需要止損。

停利點:持倉過程中,對於盈利持倉的保護性止損點,任何交易在持倉中均設定停利點保護頭寸及利潤。

止盈點:達到盈利目標為止贏點平倉,或觸發停利點轉為止贏點。

交易邏輯與目標管理

判斷趨勢

市場只有一個方向,那就是正確的方向,它不分牛市,也不分熊市,“莫望浮雲遮望眼,風物長宜放眼量”投機者的目光應該面對未來,並對未來制定策略。其交易的最高境界在是方法和投機策略正確的基礎上,價格趨勢順應交易者自身,並取得勢順我的結果,實現大賺小虧得目的。

贏損比

本系統長期運行檢測的短線核心贏損比為3:1,在交易中應保持在此基數以上,最低不低於2:1;當價格已經脫離有效價格選點,贏損比轉為1:1,甚至1:2時,沒有交易。併力爭有利的單,贏損比放大到4:1,甚至更高。

盈利管理

所有基於日內短線第一目標內的交易,對應第一目標為唯一盈利目標。

對應第一目標盈利的目標管理分為持倉3個階段執行:(以下舉例說明)

假設L為例,選點—第一目標150點。理論損點50點(最大承損金額),贏利目標100點,贏損比2:1;

第一階段:浮虧階段或觸發損點

A,開倉後,鏇即被套,觸發50點止損點,無條件立刻止損。

B開倉後,鏇即被套,未觸發50點止損點,但破有效選點,也應無條件止損,若市場較強,依舊符合操盤手交易方向的判斷,可再次介入。

第二階段:小贏及中贏階段,但未到達交易目標

C,開倉後,價格脫離成本20點,此時只守成本停利點。成本價格可上浮10點,執行追計止損。

D,開倉後,價格脫離成本50點,此時只守停利點,成本價格可上浮動20點,執行追計止損。

E,開倉後,價格脫離成本100點,此時只守停利點,成本價格上可浮動50-60點,執行追計止損。

第三階段:達到交易目標或超越目標

F,開倉後,價格達到第一贏利目標位150點,此時短線單,可以獲利了結止贏。若轉為第二目標,或跨夜交易,其策略見下文。

記住:任何交易的核心都是大賺小虧,雖然我們不能保證每次交易都能拿到第一贏利第一目標,但請記住,開倉後,第一目標是你這筆交易的第一目標,其他的不是。

假設市場觸發了本次交易的停利點或止損點,那么本次交易結束,請準備下筆交易。

開倉

與開倉有關的有2個交易因素:一是點位,二是次數。

A, 開倉點位:

開倉點位有三個判斷來源,

一是,當日系統提供的參考點位,例如盤前第二目標點,掛單做多,破最大承損點止損,並依據在承損範圍內的有效選低點,測算高第一目標為第一目標。

二是距離參考點位較近的市場價格選點。

三是距離參考點位較遠的市場價格選點。

開倉後,立即嚴格轉入持倉策略持單等待行情驗證。

B,開倉次數:

市場的波動有時相對複雜,或超乎交易者想想。那么交易者有可能會連續判斷錯誤。對於短線波段交易者來說,連續止損代表的是分析邏輯錯誤,判斷錯。在日內交易中,若連續2次,觸發最大止損點,當日立即停止此品種交易,以免發生不可彌補的交易損失。

持倉

持倉的交易因素可參照前文目標管理;

開倉後,其交易結果只有2個:盈利或虧損。

盈利的結果有四個可能:

A, 沒到交易目標,觸發停利,交易結束。

B, 達到交易目標,觸發停利,交易結束。

C, 超越第一目標,到達第二交易目標,觸發停利,交易結束。

D, 轉成跨夜趨勢單後,觸發停利點,交易結束。

請記住,讓利潤奔跑,直到觸發你的停利點。

平倉

平倉的因素有三個:

觸發損點

觸發停利點

觸發止盈點

由於贏利目標並不是一個確定性機率,所有贏利單必須設定停利點保護。如被市場打出,本次交易可視為結束。由於在準確判斷選點的基礎上,第一目標停利止贏是系統的一個大機率事件,當在未觸及目標前,所有交易部位,在贏利狀況下,假設第一目標目標150,可原則上分為3階段,開倉被套,觸發止損條件,止損。開倉後贏利50點,可設定停利位10-20點,贏利100點時可設定停利位50-60點,給行情一定的振盪發展的空間,等待本次交易的盈利目標,以及更高的盈利目標,對於盈利不蓋蓋。

任何平倉因素的觸發,操盤手必須執行交易動作。

加減倉

在正確的趨勢中,擴大頭寸,在錯誤的趨勢中減少頭寸,是保護權益擴大利潤的重要手段。每一次交易動作都有風險,加新倉後,應立即計算新的停利點,保護頭寸及權益。短線第一目標內的加倉動作應立足於加倉後成本仍低於市價有利,並能提供停利點保護這一原則上。原則上一次動作只加一倍倉。加倉後設好停利點,轉入持倉策略執行。錯單堅決不加倉,不補倉。

虧損管理

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虧損是任何交易系統的一部分,也是本系統的一部分,由於選點的判斷正確與否,以及選點與開倉點的滑點移差,市場的滑點移差,以及市場的不確定性的系統風險都會對交易權益造成重大影響,以及交易者自身的控制約束水平,交易策略執行選擇的成功與否。眾多因素。

那么對於虧損管理,主要管理方向是:

A 杜絕大虧,任何沒有選點的,以及選點被破的情況下,必須離場。哪怕下一分鐘後,價格趨勢確認選點有效,再次進場,我們應該這樣認為,選點被破之後,你的單根本沒有損點的風險保護,而沒有損點的單是最可怕的,假設你不損,如果反持倉方向打板怎么辦?損了再進,是出現了新的底部特徵,這是2次交易,是用2次交易機會捕捉了2次行情的頂(底)部特徵。這跟拿錢抗損是二碼事。優秀的交易員是樂於止損的。

B, 杜絕連續虧:在短線交易中,對於真正的選點的實戰判斷,我們應該給自己一個固定的交易次數,個人認為,如果在日內高(低);次高(低)點的判斷上,贏損比2:1的情況下,只有2次交易機會,若贏損比大於3:1以上,可以有3次交易機會。所有虧損的累計不大於總資金的1-2%。這是一個基本原則。

短線轉中線趨勢量化交易

要想得到盈利,必須做對方向,要想得到大的盈利,必須抓住大的趨勢。

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對於大級別行情的把握,由於正確的選點具有唯一性,第一目標波動具有大機率事件。在連續的單一方向滾動交易中,本系統可以提供連續性策略,可多次加減倉。擴大盈利。

大級別趨勢行情邏輯主線是:

大級別行情正確的最低選點,具有唯一性,在該趨勢中,正確的選點第一目標大大多於錯誤的選點第一目標。正確的選點第二目標(低)多於錯誤的選點第二目標(低)。

在大級別趨勢的交易中,其決定性因素是,持倉方向正確並不觸發止利為唯一條件。加倉策略有2個,A: 不到反向第一目標與系統點位提供的價格支撐點附近為開倉點,B: 達到反向第一目標與系統點位提供的價格支撐為開倉點,並滿足加倉成本提高后依舊有利並能提供新的停利點的要求。轉入持倉程式,期待該新倉的趨勢目標。並以此思路循環,尋找新的加倉機會,其結果是隨著趨勢的發展,不斷的放大了頭寸,而風險缺沒有提高,實現複利的交易結果。直到本次行情觸發了停利點,執行了止盈交易動作。

短線與中線結合量化交易

本節內容是探討多空雙向交易,或在中線主趨勢上,通過反向倉單,獲得套利或鎖定利潤的交易思路。

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資金管理

資金管理分2部分,多品種短線交易,多品種轉單一品種的中級趨勢行情交易

多品種交易:

本系統,目前可提供9-12個交易品種的長期點位跟蹤,可日內多品種交易。

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根據每個品種的流動性,按資金比例及ATR,分倉日內交易,單一品種10%的資金比例。伴隨總權益的增長或減少變化影響開倉手數,而分配比例不變。

多品種轉單一品種的中級趨勢行情交易:

在短線轉為中線趨勢邏輯單後,隨著正確頭寸的累積,單一品種可擴大到總資金50%。以提高收益。總體思想是:保守中見激進。

根據開倉原則開倉後,原則上開雙數倉,控制該品種持倉量占總權益10%以下,第一目標可全平,或平半,另一半守住停利點情況下可看更高的目標位置。轉成跨夜趨勢後,可在不碰止利點情況下的有效選點加新倉,開新倉後,需要重新調整成本,以及止利點。以次循環累積,最大倉位為單一品種權益的50%。新倉成本必須低於市場價格,此時止利點方為有效,並可抵禦一個反向第一目標的回踩。直至市場證明觸發停利點,所有倉單獲利了結,本次交易結束。

趨勢邏輯整理及應對

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要包括交易員的自控管理,虧得時候要怕,贏的時候要敢。

基本要求是,大量做功課,每日行情整理及邏輯分析。

年化交易收益率預判

回顧與展望

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2010年至今(11年2月)商品期貨市場跟隨國民經濟及世界經濟的變化而充滿變化,投機機遇巨大,即是機遇也是挑戰。其行情特徵是在經濟復甦帶來的不確定性及高通脹背景的預期下。多數商品走出了大級別振盪並(部分)創出新高的通脹牛市的特徵,伴隨商品價格的高企,雙邊手續費的執行,市場的振盪幅度和波動滑點較之09年有明顯變化,正是本系統捕捉的優勢。經2010年的測試,9月-11月,日內交易為主,交易結果已體現穩定。11月-11年2月,日內交易與趨勢交易結合,交易結果是總權益增長20%。相信在不斷完善後,11-12年將是本系統收穫的一年,

計畫與執行

11—12年度,年化的權益收益,分為3個目標階段:

1,15%年化

2,20%年化

3,30%及以上年化

預算啟動投資基金350萬,交易風格為保守中見激進。多品種交易與短線轉中線的邏輯交易結合。

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