數理金融初步

《數理金融初步》是2004年機械工業出版社出版的圖書，作者是羅斯。

基本信息

• 名稱：數理金融初步
• 價格：29
• 語種：中文
• ISBN：9787111138679
• 出版社：機械工業
• 頁數：253
• 開本：16
• 出版時間：2004年2月
• 裝幀：平裝
• 版次：1

內容介紹

這本獨到的關於期權定價的書數理推導嚴密，並不要求讀者有機率論知識，易於數學基礎一般的讀者閱讀。本書清晰簡潔地闡述了套利。Black-Scholes期權定價公式以及效用函式。最優資產組合原理、資本資產定價模型等知識。本書第2版引入了許多新的特色，新增了關於金融最最佳化方法、風險價值系統(VaR)和條件風險價值系統、Black-Scholes方程的簡化推導方法。Black-Scholes期權成本函式偏導數的推導、Black-Scholes公式計算方法、三種帶紅利的歐式看漲期權模型。一種新的簡單可操作的波動率參數估計方法等內容。