我國商業銀行利率風險管理研究

選擇市場基準利率、研究利率期限結構構造及進行利率預測，是商業銀行利率風險管理的前提。 本書在總結金融市場基準利率基本屬性和評析國外基準利率選擇的基礎上，圍繞基準利率的四個屬性，比較分析了我國利率體系中各種利率，並對相關利率之間進行了完整的Gran 結果表明，銀行間債券市場利率穩定性和主體的相關性優於交易所債券市場利率。

內容介紹

隨著我國利率市場化進程的加快，我國商業銀行也必將面臨日益嚴重的利率風險，主要包括重新定價風險、內含選擇期權風險和其他風險等。選擇市場基準利率、研究利率期限結構構造及進行利率預測，是商業銀行利率風險管理的前提。本書在總結金融市場基準利率基本屬性和評析國外基準利率選擇的基礎上，圍繞基準利率的四個屬性，比較分析了我國利率體系中各種利率，並對相關利率之間進行了完整的Granger因果檢驗。結果表明，銀行間債券市場利率穩定性和主體的相關性優於交易所債券市場利率。