編輯推薦
著名風險管理專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及後來加入的馬克·梅斯勒，在本書中擴展了他們在《信用風險模型與巴塞爾協定》（CreditRiskModelsandTheBaselAccords）一書中的概念，並且更新了他們於1996年出版的《金融風險分析》（FinancialRiskAnalysis）中所提到的相關內容。作者給出了風險管理的度量方法、目標，以及廣泛適用於各機構的套期保值技術的綜合戰略。本書給出了一種更好的績效評估方法，它在風險調整後的股東價值的度量方面明顯優於傳統的資本配置技術。更為重要的是，本書還用逐步推導的工具和技術對綜合風險管理戰略做了補充。本書可作為全國大專院校財務與金融學專業教師、研究生和博士生的必讀教材和教學參考書；商業銀行業可將其選為對管理人員進行高級金融風險管理相關知識的培訓教材；金融學博士生和全球金融體系研究專家可將它用作高質量的參閱文獻。本書還適合其他專業研究生、金融業從業人員和一切對全球範圍的金融風險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。
內容簡介
信用風險、市場風險、資產與負債管理和績效評估是金融機構管理中最重要的部分，原來一直都被認為是各自獨立的學科，但最新金融理論和計算機科學的發展，讓我們能夠通過定量方法綜合、有效地分析這些風險，以提高管理效率。著名風險管理專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及後來加入的馬克·梅斯勒，在本書中擴展了他們在《信用風險模型與巴塞爾協定》（CreditRiskModelsandTheBaselAccords）一書中的概念，並且更新了他們於1996年出版的《金融風險分析》（FinancialRiskAnalysis）中所提到的相關內容。作者給出了風險管理的度量方法、目標，以及廣泛適用於各機構的套期保值技術的綜合戰略。本書給出了一種更好的績效評估方法，它在風險調整後的股東價值的度量方面明顯優於傳統的資本配置技術。更為重要的是，本書還用逐步推導的工具和技術對綜合風險管理戰略做了補充。
本書可作為全國大專院校財務與金融學專業教師、研究生和博士生的必讀教材和教學參考書；商業銀行業可將其選為對管理人員進行高級金融風險管理相關知識的培訓教材；金融學博士生和全球金融體系研究專家可將它用作高質量的參閱文獻。本書還適合其他專業研究生、金融業從業人員和一切對全球範圍的金融風險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。
作者簡介
唐納德·R·范·戴維特持有哈佛大學經濟系與哈佛商學院研究生院聯合頒發的商業經濟學博士學位。1990年4月創建鎌倉公司（KamakuraCorporation），現為該公司總裁。2002年12月范·戴維特博士因在風險管理領域的卓越貢獻而入選“風險名人堂”（RISKMagazineHallofFame）。唐納德·R·范·戴維特擴展了鎌倉公司的軟體產品線、國際風險控制和金融諮詢服務，他也曾做過風險管理和兼併收購的金融顧問。他與DrDennisUyemura合著的《銀行風險管理》（FinancialRiskManagementinBanking）是在這個領域最著名的作品之一。他的第二本書（與今井賢志合著）是《金融風險分析——銀行、保險和投資管理業的期限結構模型方法》（FinancialRiskAnalytics：ATermStructureModelApproachforBanking，Insurance，andInvestmentManagement）。他的第三本書（與今井賢志合著）是《信用風險模型與巴塞爾協定》（CreditRiskModelsandTheBaselAccords）。目錄
第1篇風險管理：定義與目的第2篇利率分析
第3篇信用風險模型
第4篇利率與信用模型檢驗
第5篇風險管理套用：工具論述
參考文獻
