內容簡介
本書以現代公司金融理論為基礎，考察了風險價值與風險現金流的測度。然後說明如何度量風險及為已知的風險暴露(利率及匯率風險)套期保值。繼而用大量篇幅討論了期權定價、二項模型、債券及利率期權。之後轉向為用戶定製的衍生產品，包括掉期、奇異期權及信用風險。作者簡介
勒內M.斯塔茨是俄亥俄州立大學銀行與貨幣經濟學講座教授和Dice金融經濟學研究中心主任。他曾經在羅切斯特大學任教，並擔任過麻省理工學院和芝加哥大學的訪問教職。斯塔茨教授是哈佛商學院1996-1997學年的MarvinBower訪問研究員。他從麻省理工學院獲得博士學位。他持有瑞士Neuchatel大學的榮譽博士學位，是金融管理協會會員，並且是美國金融協會的下屆主席。目錄
譯者序前言
作者簡介
第一部分為什麼需要風險管理
第1章 導言
第2章 投資者與風險管理
第3章 通過風險管理創造價值
第4章 公司整體水平上的風險管理
第二部分運用遠期、期貨與期權契約套期保值
第5章 遠期與期貨契約
第6章 運用遠期與期貨契約規避風險
第7章 現實世界中的最優套期保值
第8章 識別和管理現金流風險暴露
第9章 度量和管理利率風險
第10章 用期權進行套期保值
第11章 期權定價、動態套期保值與二項模型
