圖書信息
作 者：金 龍 王正林 編著
出 版 社：電子工業出版社
出版時間： 2009-6-1
頁 數：412頁
開 本： 16開
ISBN 9787121087790
估價：59.00元（含光碟1張）
內 容 簡 介
本書講述MATLAB在金融計算方面的套用。首先深入淺出地介紹相關的金融理論及模型，然後重點講述MATLAB的金融、衍生品、固定收益工具箱中的函式，並通過大量的套用實例，幫助讀者快速、熟練掌握使用MATLAB來解決金融中的計算和分析問題。
本書實例豐富、語言簡練、上手快，可供金融、經濟等專業的大學本科和研究生作為輔助教材和參考書，也可供金融機構從業人員參考使用。
前 言
MATLAB軟體不僅在科學、工程及學術研究領域普遍套用，而且近年來日益受到美國華爾街金融專業人士推崇，以及金融界從業人員的重視。目前，全球有超過2000家金融機構運用MATLAB來管理公司資產。國際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級金融機構都在使用MATLAB，利用MATLAB強大的運算平台實現與其他軟體之間的數據交換，顯示出了非常優良的通融性。可見，MATLAB現已成為金融工程人員不可或缺的軟體工具。
寫作目的
MATLAB已成為國際公認的最優秀的科技套用軟體，具有編程簡單、數據可視化功能強、可操作性強等特點，而且包括功能強大、專業函式豐富的三大金融方面的工具箱，是進行金融計算工作必備的軟體工具。
MATLAB在金融數據分析、金融模型構建及仿真計算等金融服務實務工作上，都能發揮強大的作用，包括新型金融產品的設計與風險管理。
本書將全面、系統地講述套用MATLAB進行金融方面的計算，旨在推動金融工程及金融計算相關領域的MATLAB套用。
主要特色
本書內容圍繞MATLAB在金融計算中的套用，通過翔實、豐富的實例講解，一步一步帶領讀者進入MATLAB的金融計算的強大世界。本書主要的特點可以概括為以下幾點：
1．內容由淺入深、層次性強
本書採用3篇結構，MATLAB入門篇將帶領讀者快速掌握MATLAB的基本使用；金融計算及實例篇，循序漸進地講述MATLAB的金融計算功能，這也是全書的重點；最後在MATLAB金融類工具箱函式詳解篇中，詳細講述三大工具箱的全部函式。層次結構簡潔明了，非常適合不同層次的讀者選擇性地學習，提高學習效率。
2．實例典型豐富，實用性強
本書打破了通常金融類書籍理論多、模型多、實例少的弊病，對複雜的理論及算法一帶而過，重點放在套用MATLAB的函式實現，重在實例！所以本書精心挑選了最具代表性和實用性的大量實例，悉數進行全面、翔實的算法分析、程式編寫和結果分析，並提供了全部原始碼，非常便於學習和參考。
3．理論聯繫實際、套用性強
本書既介紹了相關的金融理論、模型和思想，又講述了利用MATLAB金融、衍生品、固定收益、金融時間序列等工具箱中的函式，而且結合了函式的代碼分析，以及編程將抽象的金融模型，通過MATLAB的數據處理和圖形形式來加以解釋、驗證和求解。這樣，本書便既能使讀者熟悉當前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練套用MATLAB軟體來分析、解決相關的金融問題。
4．函式講解翔實，工具性強
金融類工具箱函式詳解篇採用大量的篇幅，對金融、衍生品和固定收益這3大工具箱的函式全部進行了翔實具體的使用說明，能幫助讀者快速高效地掌握這些函式，而且還非常方便進行查詢和參考，提高了本書的實用性和工具性。
5．語言簡潔精練，可讀性強
本書以簡潔、通俗的語言來說明金融計算的相關理論和模型，避免過於複雜的數學推導，提高了可讀性。在MATLAB的實例程式中，本書對關鍵的程式進行點睛式的注釋，讓讀者在程式中快速有效地掌握MATLAB的套用。
本書導讀
光碟使用說明
本書附帶光碟中包括了全書所有實例對應的MATLAB的M檔案。所有代碼按照章節存放在各個資料夾下，如“第6章”資料夾下存放了本書第6章所有的程式代碼或實例代碼，“第7章”資料夾下存放了第7章所有的實例代碼，依此類推。在每一個資料夾下的M檔案，其名稱和書中的實例編號一一對應，如ex_6_1.m檔案對應於例6-1的實例，ex_7_1.m檔案對應於例7-1的實例，依此類推。
讀者可以通過運行光碟提供的代碼檔案，體會本書所有實例的效果。由於所有代碼都是在MATLAB R2008b下編寫並調試通過，因此，使用本光碟中實例前，讀者需要安裝MATLAB R2008b，並將包含待運行.m檔案的資料夾添加到MATLAB 路徑或設定為MATLAB當前目錄。如讀者需要運行ex_6_1.m，那么就需要將包含此M檔案的“第6章”資料夾添加到MATLAB路徑，或者將其設定為MATLAB當前目錄，然後通過命令視窗調用檔案名稱，或者在M-Editor視窗打開並運行代碼檔案等方式來運行此M檔案。
本光碟內容的著作權屬本書作者所有。所有源程式僅供本書讀者學習和研究之用，任何人未經授權不得擅自複製、傳播或用於商業用途。
目 錄 MATLAB入門篇
第1章 MATLAB概述1.1 MATLAB的產生與發展 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 2
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主選單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令視窗 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11
1.4.5 M檔案編輯/調試器 14
1.4.6 圖形視窗 15
1.4.7 MATLAB檔案管理 17
1.4.8 MATLAB幫助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
1.6 本章小結 18
2.1 MATLAB數據類型 19
2.2 數組及其運算 21
2.2.1 數組的創建 21
2.2.2 數組的運算 23
2.3 矩陣及其運算 24
2.3.1 矩陣的創建 24
2.3.2 矩陣的運算 26
2.4 符號運算 27
2.4.1 符號運算概述 27
2.4.2 常用的符號運算 29
2.5 關係運算和邏輯運算 31
2.6 本章小結 32
3.1 數據繪圖的基本步驟 33
3.2 在工作空間直接繪圖 34
3.3 多維數據繪圖 35
3.3.1 二維圖形 35
3.3.2 三維圖形 36
3.4 圖形的修飾 39
3.5 本章小結 42
4.1 MATLAB編程概述 43
4.2 MATLAB程式設計原則 44
4.3 M檔案 45
4.4 MATLAB程式流程控制 47
4.5 MATLAB中的函式及調用 50
4.5.1 函式類型 50
4.5.2 函式參數傳遞 53
4.6 函式句柄 57
4.7 MATLAB程式調試 59
4.7.1 常見程式錯誤 59
4.7.2 調試方法 62
4.7.3 調試工具 62
4.8 本章小結 64
目錄 MATLAB金融
第5章 金融類工具箱5.1 瑞士再保險公司的案例 66
5.2 金融工具箱 67
5.2.1 主要功能 68
5.2.2 體系結構 68
5.2.3 主要函式 69
5.2.4 GUI工具 70
5.3 金融衍生品工具箱 71
5.3.1 主要功能 71
5.3.2 體系結構 72
5.3.3 主要函式 73
5.3.4 GUI工具 73
5.4 固定收益工具箱 75
5.4.1 主要功能 75
5.4.2 體系結構 75
5.4.3 主要函式 76
5.5 本章小結 77
6.1 日期和貨幣數據處理 78
6.1.1 日期數據格式 78
6.1.2 日期型數據處理函式 79
6.1.3 非交易日數據 87
6.1.4 貨幣格式轉換 88
6.2 MATLAB圖表操作 89
6.2.1 圖表視窗的創建 89
6.2.2 圖表數據的保存和載入 90
6.2.3 圖表視窗的坐標 92
6.3 線型圖的含義和繪製 94
6.3.1 線型圖的含義 94
6.3.2 線型圖函式 95
6.4 燭型圖 96
6.4.1 燭型圖的含義 96
6.4.2 燭型圖函式 97
6.5 移動平均線 98
6.5.1 移動平均線的含義 98
6.5.2 移動平均線的計算 98
6.6 布林帶 99
6.6.1 布林帶的計算 100
6.6.2 布林帶的函式 102
6.7 動態數據獲取 103
6.7.1 創建定時器 103
6.7.2 CALLBACK函式的參數 106
6.7.3 定時器使用實例 107
6.8 本章小結 110
7.1 債券的基本概念 111
7.1.1 現金流的時間價值 111
7.1.2 現值和終值的計算 112
7.1.3 債券報價方式 114
7.1.4 報價和交割價 115
7.2 基本固定收益工具和利率 116
7.2.1 基本固定收益工具 116
7.2.2 利率的計量 116
7.3 日期計量的sia標準 117
7.3.1 中長期國債的定價 118
7.3.2 市政債券的定價 120
7.3.3 大額存單國庫券的定價 121
7.4 固定收益證券的屬性 121
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 121
7.4.2 收益率計算 122
7.4.3 價格計算 128
7.4.4 敏感性分析 137
7.5 固定收益證券的數據管理 140
7.5.1 Instrument型數據 140
7.5.2 Excel數據的讀寫 146
7.5.3 其他格式數據的讀寫 149
7.6 本章小結 151
8.1 利率期限結構計算 152
8.1.1 利息債券收益率 152
8.1.2 構建收益率曲線 152
8.1.3 Bootstrapping算法 154
8.1.4 利率期限結構計算函式 157
8.1.5 遠期利率計算 158
8.1.6 期限結構曲線插值 162
8.2 基於利率期限結構
8.2 定價技術 163
8.2.1 利率期限結構的表示 163
8.2.2 債券定價技術 166
8.2.3 現金流定價技術 167
8.2.4 互換定價技術 169
8.2.5 產品定價函式及敏感性
8.2.5 分析函式 171
8.2.6 Instrument型數據的構建 172
8.3 利率模型 175
8.3.1 利率模型分類 175
8.3.2 HL模型 175
8.3.3 變方差HL模型 179
8.3.4 HL模型意義 185
8.4 BDT模型 186
8.4.1 BDT模型的構建 186
8.4.2 BDT模型的實現 189
8.5 HW和BK模型 190
8.5.1 三叉樹的基本形態 191
8.5.2 HW模型的構建 191
8.5.3 HW模型的Q參數 196
8.5.4 BK模型簡介 197
8.5.5 HW和BK模型的實現 198
8.6 HJM模型 200
8.6.1 HJM模型簡介 200
8.6.2 HJM模型的實現 200
8.7 利率模型定價 202
8.7.1 利率模型的輸入變數 202
8.7.2 產品的定價 204
8.8 本章小結 208
9.1 無套利和Black-Scholes方程 209
9.1.1 單步二叉樹模型 209
9.1.2 風險中性定價 210
9.1.3 套利的數學模型 211
9.1.4 Black-Scholes模型假設 211
9.1.5 Black-Scholes方程 212
9.2 歐式期權的影響因素 214
9.2.1 歐式期權定價函式 214
9.2.2 歐式期權的希臘字母 215
9.3 歐式期權的風險度量 217
9.3.1 歐式期權希臘字母函式 217
9.3.2 期貨期權定價函式 219
9.3.3 隱含波動率計算 220
9.4 期權價格的數值求解 221
9.4.1 多期二叉樹模型 221
9.4.2 CRR模型 223
9.4.3 EQP模型 224
9.4.4 ITT模型 225
9.5 MATLAB中的CRR模型 225
9.5.1 資產價格二叉樹 225
9.5.2 定價函式 228
9.5.3 其他定價函式 231
9.5.4 希臘字母計算 232
9.6 MATLAB中的EQP模型 232
9.6.1 資產價格二叉樹 233
9.6.2 二叉樹的等價式 235
9.6.3 定價函式 237
9.6.4 其他定價函式 239
9.7 有限差分法定價 239
9.7.1 有限差分法簡介 239
9.7.2 自變數的離散化 240
9.7.3 隱式差分解法 241
9.7.4 方程的邊界條件 242
9.8 本章小結 244
10.1 投資組合基礎概念 245
10.1.1 價格序列和收益率
10.1.1 序列間的相互轉換 245
10.1.2 方差、協方差與相關係數 248
10.1.3 線性規劃問題的提出和
10.1.3 標準化 250
10.2 資產組合風險-收益計算 251
10.2.1 資產組合的收益率和
10.2.1 方差 251
10.2.2 收益率和標準差的計算 251
10.2.3 VaR的計算 253
10.3 資產組合有效前沿 254
10.3.1 資產有效前沿概念 254
10.3.2 簡單約束條件下的資產
10.3.2 組合有效前沿 255
10.3.3 複雜約束條件下的
10.3.3 資產組合有效前沿 258
10.3.4 隨機模擬法確定資產
10.3.3 組合有效前沿 260
10.4 資產配置 262
10.4.1 資產配置問題概述 262
10.4.2 資產配置問題求解 263
10.5 本章小結 264
11.1 普通香草期權 265
11.2 執行條件不同的奇異期權 265
11.2.1 百慕達期權 266
11.2.2 複合期權 266
11.3 Shout Options 267
11.3.1 Shout Options簡介 267
11.3.2 Shout Options估值 268
11.3.3 Shout Options定價程式 269
11.4 亞式期權 271
11.4.1 亞式期權簡介和分類 271
11.4.2 亞式期權的解 272
11.5 亞式期權數值解法 274
11.5.1 二叉樹的路徑函式 275
11.5.2 平均價格的確定 276
11.5.3 回溯法計算期權價格 276
11.5.4 定價實例 277
11.5.5 亞式期權定價程式 279
11.6 回望期權 281
11.6.1 回望期權簡介 281
11.6.2 定價的二叉樹方法 283
11.6.3 回望期權定價程式 287
11.7 障礙期權 288
11.7.1 障礙期權簡介 288
11.7.2 障礙期權定價實例及程式 290
11.8 二值期權 292
11.8.1 二值期權簡介 292
11.8.2 二值期權定價程式 293
11.9 基於多資產的期權 294
11.9.1 蒙特卡羅模擬 294
11.9.2 相關隨機變數的路徑
11.9.2 生成和cholesky分解 298
11.9.3 價差期權 299
11.9.4 彩虹期權 301
11.10 本章小結 302
目錄 MATLAB金融類
工具箱函式詳解篇
附錄A 金融工具箱函式詳解 304
附錄B 金融衍生品工具箱函式詳解 347
附錄C 固定收益工具箱函式詳解 384
參考文獻 399
